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商业保险的信用风险管理 ~玉林/文 险管理已成为我国保险公司必须要解决的 险还包括债务人的信用评级变动和履约能 一个迫在眉蜒的问题。 力变化，导致其债务的市场价值变动而引 起损失的可能性。 保险公司的信用风险 保险公司的信用风险主要包括两个方 信用风险是金融市场上最为古老的一 商: 一方面是保险公司自身的信用风险.从 种风险，它贯穿于商业保险公司的整个历 相对于风险主要来自于资产业务的银 行和证券交易商而言，保险公词所面临的 保护投保人的利益出发， 保险人的信用凤 史发展过程之中。 20世纪70年代以来，金 风险因素更佣金恼， 更bD~杂.其风险不仅 险已经变得越来越重要.这种信用更多地 融自由化、金融全球化的趋势锐不可挡. 金 来自于投资业务中的市场风险、 信用风险 体现为保险公司的偿付能力。因此，对保除 融创新层出不穷。 各国保险业的j位管措施、 公司自身信用风险的管理主要表现为对保 监管力度以及保险公司自身的信用风险管 和模作风险，而且还来自于负债业务所蕴 险公司偿付能力的管理。另一方雨就是保 理水平已经很难适应保险业所面临的日放 涵的人的生命、人的过失以及自然灾害等 险公司在资金运用时由于交易对手的信用 纷繁复杂的风险环境。20世纪90年代以来， 方面的风险e 保险公司所承担的金融风险 不确定性而带来的信用风险。 人们对日本保险公司的破产、巴林银行的 框架大致如回l 。从中可以看出，信用风险 是保险公司所面临的最重要的风险之一。 倒闭、亚洲金融危机等一系列重大的金融 传统观念认为 : 信用风险是源于信用活动 商业保险公司情用凤隐管理 风险事件中存在的信用风险管理问题进行 和交易对手遭受损失的不确定性，或是由 势在必行 了深刻的反思，极大地丰富了金融机构{言 在金融全球化、市场波动性地强的趋 用风险管理的理念和技术.但是在我国， 商 于债务人没有能力，或是由于债务人不愿 势下，现代商业保险公司面临的风险环绕携 意履行已签定的合约而给自身造成的损失。 业保险公司的信用风险管理水平与国外先 而在现代社会复杂的金融环境下，信用风 怠万变。特别是在我国当前的形势下，保险 进国家相比尚存在着巨大的差距，信用风 3