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1)为白噪声序列,无周期性,谱密度为
第一 题（20 分）
ε 为标准白噪声序列, 说明下列模型的类别和其周期性，给出 1-3 的
t
谱密度。并讨论相应模型的样本自协方差函数的性质。
2 1
1） Z ε +bε , b 1
X ε ； 2 ） Y =− X − X +ε ；3）t t t−1 ；
t t t t −1 t −2 t
1.1 1.21
4 ）W μ=+at +ε ；5）V 1.5V =−0.5V +ε
t t t t −1 t−2 t
参考答案
1
1）为白噪声序列，无周期性；谱密度为 ；样本协方差函数在0 点为 1，在其它点接近
2π
0.
π
2 ）可逆自回归模型AR (2) ，因为特征方程有负根-1.1 ，幅角为 ，周期为 2 ，谱密度
1
；样本自协方差函数正负交错出现并逐渐减小趋向0 。
2 1
iλ 2 2iλ
+ π + e e
2 | 1 |
1.1 1.21
iλ 2 1+2b cos λ +b2
be ( )
|1+ |
3 ）可逆MA(1)模型，无明显周期性，谱密度为 ，样本自协
2π 2π
方差函数1 步截尾。
4 ）带确定性线性趋势的时间序列，没有明显周期性；样本自协方差函数缓慢减小，不会快
速收敛到0
5 ）ARIMA （1，1，0 ）模型，没有明显周期性；样本自协方差函数缓慢减小，不会快速收
敛到0
第二题（15 分）
ε 为白噪声序列，X ε =+b ε ++b ε 为可逆的MA q 模型，则ε 可
t t t 1 t −1 q t −q ( ) t
∞
以写成AR ∞ 的形式ε X =+φX +φ X + φ X ，其中φ 1。推
( ) t t 1 t −1 2 t −2 ∑ j t−j 0
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