概率论与数理统计 科学出版社出版 骆先南主编ch3-xtk.ppt

* 习题课 设 是两个随机变量，如果对任意一组实数 ，使得 是一个随机事件，则称为二维随机变量。 为二维随机变量 的联合分布函数。 相应地，称 一、内容概要 1、二维随机变量及联合分布 为 分别关于 和 的边缘分布函数。 称 2、二维离散随机变量的概率分布 为 的联合分布列或分布列。 设二维离散型随机变量 可能取值为 ，相应的概率为 ，则称 称 分别为关于 和 的边缘分布列。 3、二维连续随机变量的概率密度 设二维随机变量 的分布函数 ，如果存在一非负可积二元函数 ，使对任意实数 有 则称 是二维连续型随机变量，相应的二元函数 称为 的联合密度。它具有以下性质： （3）在 的连续点，有 （4）对平面上的任意区域 （5） 和 的边缘密度函数分别为 4、二维均匀分布和正态分布 设 是平面上的有界区域，其面积为 。若二维随机变量 具有概率密度 则称 在 上服从二维均匀分布。 若二维随机变量 具有概率密度： 其中 均为常数,且 则称 服从参数为 的二维正态分布。 5、随机变量的独立性与条件分布 设 是两个随机变量，若对任意实数 有 则称 与 是相互独立的。 随机变量 和 相互独立的充分必要条件是： 连续型随机变量 与 相互独立的充分必要条件是： 离散型随机变量 与 相互独立的充分必要条件是： 设X和Y的联合概率密度为 f (x,y), 边缘概率密度为 ，则对一切使 的x , 定义已知 X=x下，Y 的条件 密度函数为 同样，对一切使 的 y, 定义 为已知 Y=y下，X的条件密度函数 . 如果 的联合概率密度为 ， 则随机变量 的概率密度为 特别地，当 与 相互独立时， 上式称为 和 的卷积公式。 6、随机变量函数的分布 例1、 二维随机向量(X,Y)的联合概率分布为: X -1 0 1 Y 0 1 2 0.05 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 a 0.2 0.05 求:(1)常数a的取值;a=0.1 (2)P(X≥0,Y≤1); 0.6 (3) P(X≤1,Y≤1) 解 (3)P(X≤1,Y≤1) =P(X=-1,Y=0)+P(X=-1,Y=1)+P(X=0,Y=0) +P(X=0,Y=1)+P(X=1,Y=0)+P(X=1,Y=1) =0.75 二、常见例题精解 例2、已知X 和Y为同一分布的随机变量，并知道 且有 ，试求 （X，Y）的联合分布列；并求 解：由于 根据联合分布与边缘分布列的关系，有： 所以(X，Y)的联合分布列如下表 ： （1）求关于 和 的边缘概率密度 ； （2）判断 与 是否相互独立； 满足 的点为 它们对应的概率全为0，所以 例3、已知 的联合概率密度为： （3）求 ； 。 ， 解：（1）对于 所以 （2）显然 ，所以 与 不独立。 （3） 对于 ， 所以 例4、 设(X,Y)～ 试求:(1)常数 A ;(2)P{ X2, Y1}; 解 (1) (3)P{(X,Y)∈D},其中D为 2x+3y≤6. 所以, A=6 =A/6 =1.