多重减因模型的马氏链方法与转移强度参数估计.pdfVIP

多重踊困踉型的弓民蜒fj法与转移强度爹敖估讨 肖利哲 1 ，回合方 2 (1.哈尔槟理工大学经济管理学院，哈尔棋 15ω40;2.中国人民大学统计学院，北京 1∞872) 摘 要:文章利用马氏链方法粮导出多重减阂模型的生存与死亡概S醉，并通过极大似然估计方 法给出了其转移强度参数估计。 关键词:多重减因模型;马尔科久链;转移强度;极大似然估计 中团分类号:0211 文献标识码:A 文曾E编号: 1∞2-6487(2佣的19-0015-02 在保险精算分析中，常常要研究一批人受多个因素影响 h份吧咛ill决定。 而陆续减少的过程规律，这就要用到多重减旧模型，它突破 问样，对于集合 KCZ， j ， K，可以定义时该t 从状态j 到 了单减因模型中仅考虑死亡这一决定未来存续时间因素的 集状态 k 转移强度 局限。比如，研究在职劳动力人数受职工死亡、伤残、离职、退 ( ) 1 休等因素影响而逐步减少的规律，它是编制养老金计划的竟 !l~t吧怡攻击州 要基础;研究各种死因使一批被保险人陆续减少的规律，它 特别地，时刻 t 状~j 向外转移强度为屿，叫(t) 可表示 是健康保险精算的缘础;研究一批人受死亡和伤残两个因素 为 影响的规律，它是伤残保险的基础:对寿险来说，引起合间中 止的原因有死亡和退保两个因素等。，眠之考虑多种因素的多 的 (t)= l: !ljk(t) (却 k,k j 熏减因模型与实际联系紧密，对此模型的研究不仅具有理论 自 Chapman-Kolmogorou 方程(见文献[2][3]) 意义，还具有更重要的现实意义。本文利用马氏链方法推导 出多重减囡模型的生存与死亡概率并通过极大似然估计方 Pjk(t,u)=p!t.,t+dt)Pjk(t+dt,u)+ l:!lJt浏tpp(Hdt，u) (3) 酌.，..， 法给出其转移强度参数估计。 可得 模型描述 d，p阳问(t+dt，u忡嗣同(t川tp~t，