几种保险理赔的分布及其在保险实务中的应用.pdfVIP

Vo l. 31 No.2 第 31 卷第 2 期 佳木斯大学学报(自然科学版) 2013 年 03 月 Joumal of Jiamusi University (Natural Science Edition) Mar. 2013 文章编号: 1008 -1402(2013)02 -0279 -04 几种保险理赔的分布及其在保险实务中的应用① 杨桂元， 吴青青 {安徽财经大学数量经济研究所，安徽蚌埠 233030) 摘 要: 根据随机变量函数的分布，由标的损失的概率分布求出了保险实务中免赔保险、停止 损失保险、比例保险和限额保险的理赔概率分布，比较了各种理赔保险的期望理赔与期望损失之 间的关系.并以标的损失服从泊松分布和指数分布为例进行分析. 关键词: 保险实务;损失;保险理赔;概率分布 中图分类号: F840.65 ,0211.3 文献标识码: A 的概率分布，根据X 的概率分布 Fx(x) ， 求其函数 Y 0 引言 的概率分布，即求出 Y的概率密度函数fy(y) 或分布 一般来讲，保险理赔过程包括下述两个步骤: 函数Fy(y) ，为研究保险产品定价奠定基础. 第一，保险标的发生保险责任事故，造成被保险人 如果随机变量X 的所有可能取值是有限个或 损失(财产损失或人身伤害) ;第二，被保险人向保 者至多可列个，则称X 为离散型随机变量，否则就 险公司提出索赔，保险公司进行核赔、理赔.但是， 称为非离散型随机变量[1] 对于非离散型随机变 并不意味着所有保险责任事故必然会引发索赔或 量X， 如果X 的分布函数Fx(x) 为连续函数则称X 理赔，而且保险公司的赔付额度也不一定总是等于 为连续型随机变量[2] ，否则就称为既不离散也不 实际的损失额度. 连续的随机变量[3] 当标的损失X为离散型随机变 保险公司为了防范被保险人的道德风险和进 量，理赔额度Y =g(X) 一定是离散型随机变量;但 行保险成本的优化管理，通常在保险合同中对赔付 是当标的损失X是连续型随机变量时，但理赔额度 额度与实际损失额度的关系作一些技术规定.由这 Y不一定是连续型随机变量，有时 Y 是既不离散也 些技术规定所得到的保险产品既遵守了保险法中 有关赔付额度不得超过实际损失额度的规则，又能 不连续的随机变量 满足防范道德风险和降低总体保险成本的要求.在 假如保险标的实际损失X 服从参数为()(() 保险实务中，由不同技术规定所得到的保险产品主 0) 的指数分布，其概率密度函数为 要有:免赔保险、停止损失保险、比例保险、限额保 险以及由这些技术规定组合起来的保险.在上述的 儿(z)=ltJ Z 〉 0 ，分布函数为 险种中，理赔额度通常是小于或