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第23 卷第1 期 VoL 23 No.l
潮南文理学院学报〈自然科学版〉
2011 年03 月 Journal of Hunan University of Arts and Science(Natural Science Edition) Mar.2011
doi: 10.3969/j .issn.1672-6 146.20 11.0 1.007
保险精算方法在限额保险定价中的应用
李晨1 ，陈丽萍2
(1.湖南农业大学东方科技学院，湖南长沙，410128; 2. 湖南财政经济学院基础课部，湖南长沙，410205)
摘 要:引入期权定价理论，利用保险精算定价方法，得到了房屋抵押贷款限额保险的精确定价公式，其中未偿
付额为常数，房产价格服从一般 I伯过程.
关键词:限额保险;期权;保险精算定价
中圈分类号:0211均F 830.9
文章编号: 1672-6146(2011)01-∞23-03
Pricing mortgage insurance with the method of insurance actuary
l
LI Chen , CHEN Li-pini
(1. Orient Science Technology College, Hunan Agricultural Universi凯Changsha 410 128, China;
2. Basic Department of Hunan Col1ege of Finance and Economics, Changsha 410205 , China)
Abstract: By the principle of option pricing and the me也odofins咄咄臼饵tUaIY pricing，位le accura饲 fonnulas of limited
warranty is obtained. The pricing of Iimited warranty under the assumptions 阳t the unpaid amount is a constant and 也e
house price is 由iven by a general Itô pr田ess.
Key words: Iimited w缸ranty; option; insurance actuary pricing
我国的保险业发展得比较晚，并且由国家:!fi 断 任何未定权益都有唯一的无套利价格;若市场是不
经营了比较长的一段时间，这就造成了目前在保险 完备的，则鞍测度存在但不唯一，即存在许多的鞍
运作中没有严格按精算学、经济学办事的现状.因
测度，此时，对不可复制的未定权益，就无法得到
此，借鉴国外保险定价的理论和应用研究的经验、
唯一的无套利价格.然而，实证结果表明，金融市
应用数学的理论和方法，构建关于房屋抵押贷款保
场通常是有套利的、不完备的.而对于这样的市场，
险的数学模型，合理确定保险商品的价格已成为我 等价鞍测度可能不存在用无套利定价方法就有一
国保险业必须解决的重要问题[1 -4J 尤其在美国次
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