含跳跃项的Milstein方法的稳定性分析.pdfVIP

摘 要 摘 要 本 文 首 先介 绍 了 由布 朗运 动 驱 动 的随机 微 分 方程 的相 关 概 念 以及 求解 此 类 方 程 最 常 见 的两 类 数 值 方 法 :E u ler方 法 和M ilstein方 法 .接 下来 列 举 了近 十 几年 来 相 关 学 者 在 以上 方 程 和 数 值 方 法 稳 定 性 方 面 所 做 的一 些 工作 .最 后 给 出 了一 类 包 含跳跃 项 (泊松过程)的随机 微分方程 及其对应 的M ilstein方法 的相关研 宄结果,以 收敛 性 和稳 定性方 面 为 主 . 在本文中我们给出了一族含跳跃项的M ilstein方法，并证明了该方法具备|阶 强 收敛 性 ，随后进 行 了收敛 性 的数 值测 试,结 果也 比较理 想 .在 稳 定性 分析 中，我 们 得 到 了含 跳 跃 项 的 随机 微 分 方 程 的测 试 方 程 和M ilstein方 法 均 方 稳 定 的充 要 条 件,并 在 限制 部 分 参 数 范 围 的情 况 下得 到 了 A -稳 定 性 成 立 的各 种 不 同 的充 分 条 件,最 后 进 行 了非 线 性 情 形 的数 值 测 试 ，说 明 了研 宄结 果对 非 线 性 情 形 的指 导 意 义 . 关键 词 ：随机 微 分方程 数 值 解 ,泊松 过 程 ,M ilstein方 法 ，均 方 稳 定性 ,A -稳 定性 中 图法 分 类 号 ：0 24 1.8 - III - A b stra c t A b s tra c t T h e im p licit M ilstein m ethod is con sidered for ltd stochastic differentia] equation s w ith P o isson driven jum p s. It is show n the im p licit M ilstein m ethod converges strongly w ith order at least |.For linear test equations .sufficient conditions for m ean-square stability and m ean- square A -stab ility are derived. K ey W ord s: num erical solution of stochastic differential equation,P oisson pro? cess,M ilstein m ethod ，m ean-square stab ility,A -stab ility C h in ese L ib rary C lassification n u m b er : 0 24 1.8 - IV -   绪 论 常微 分方程 ,偏微 分方程 等微 分方 程在 物 理 学 ，化 学,生物学 ，工程 学 ，机械 学等 多个 学科 已经 得 到 了广 泛 的应 用 ，建立 了许 多理 论 模 型 ，解 决 了不 少生产 生 活 中的 实 际 问题 .随着微 分 方程 系 统应 用 范 围 的不 断扩 大 ，实 际应 用要 求 的不 断提 高 ，现 实生 活和生 产 中涉及 到 的随机现 象越 来越 多 的 出现 在相 关模 型之 中，也 正 因此 ，随 机 微 分方程 理 论 和相 关应 用 得 到 了极 大 的发 展 .到 目前 为止 ，随机 微 分方 程 己经 在 经 济 学,金 融 学 ，人 口预 测 等 诸 多领 域 展 现 了它 处 理 随机 现 象 的 出