我国商业银行个人住房贷款信用风险研究——兼评中美银行个人住房贷款信用风险评估体系.pdfVIP

出现、最难控制的一种信用风险。引起借款人违约的因素是很多的， 大致可以从宏观和微观两个角度进行划分。宏观因素主要有经济周期 波动、当地经济状况、失业率、房地产状况等。微观因素主要有借款 人自身的因素和贷款条件，它们是引起信用风险的直接原因。本章的 论述为下文个人住房贷款信用风险评估体系的分析奠定了基础。 第三章：中美商业银行个人住房贷款信用风险评估体系比较。建 立科学的个人住房贷款信用评估体系是商业银行个人住房贷款信用 风险管理的关键，也是本文论述的一个重点。在进行个人住房贷款信 用风险评估时，美国的银行主要使用了住房债务收入比(GDS)、总债 ScoringSystem)。 务收入比(TDS)指标模型和信用评分体系(Credit 本文以我国成都A银行的个人信用风险评估体系为例，对一笔具体的 个人住房贷款业务的信用风险程度进行了制度分析和技术分析。制度 分析主要是依据2004年中国银行监督管理委员会制订的《商业银行 房地产贷款风险管理指引》。技术分析是基于A银行的个人信用评分 体系，对借款人的信用状况进行综合评分，并评估出借款人的贷款等 级。通过对比中美银行个人住房贷款信用风险评估体系，本文找出了 两国银行个人信用评估体系的异同以及产生差异的主要原因。同时， 结合中国的实际情况，提出一些修改意见，如建立借款人资产负债表、 建立科学严谨的个人信用评估指标体系等。 第四章：我国商业银行个人住房贷款信用风险管理体系的构建。 除了建立科学的个人住房贷款信用风险评估体系外，商业银行还需要 建立一套完整的个人住房贷款信用风险管理体系，以有效地控制和防 范借款人的违约风险。因此，本文在最后借鉴了美国成熟的住房抵押 贷款信用风险管理体系。美国的成功经验主要源于以下几点：1．科学 的个人信用评估体系以及健全的风险防范方法；2．完善的银行外围配 套环境；3．政府的参与。我国商业银行可以借鉴美国的成功经验，结 合我国的实际国情，尝试构建一套完整的以个人信用风险评估体系为 核心的、银行外围配套基础环境建设为辅的个人住房贷款信用风险管 理系统。 在分析时，本文主要采用了对比分析法、逻辑推理法、举例分析 法等多种研究方法。本文以成都A银行的个人住房贷款业务为例，对 比研究了中美银行的个人信用评估体系的异同，并分析了产生差异的 原因。同时，文章还采用了多种研究手段相结合的分析方法。如定性 分析与定量分析相结合、理论与实践相结合、借鉴与发展相结合、规 范与实证相结合等。本文站在商业银行的角度，对成都A银行的一笔 个人住房贷款业务的信用风险进行了定性和定量分析，并通过比较和 借鉴美国商业银行个人住房贷款信用风险管理体系，结合我国目前的 具体情况，尝试构建出一套适合于我国商业银行的个人住房贷款信用 风险管理体系。 本文最重要的实践意义在于中国目前的个人住房贷款业务已经 逐渐进入了风险暴露期，因此，尽快建立合理、科学的个人住房贷款 信用评估体系和信用风险管理体系已成为我国商业银行的当务之急。 本文的亮点就在于以成都市某一家商业银行的个人住房贷款业务做 微观层面的研究，从而增强文章的针对性和实务性。并且，本文通过 对中美商业银行的个人住房贷款信用风险评估体系的比较，找出了存 在差异的原因，并尝试引入借款人资产负债表和一些信用评价指标来 完善借款人信用风险评估体系，从而增加文章的实践指导价值。最后， 借鉴美国商业银行的成功经验，结合中国的实际情况，尝试构建一套 完整的以个人信用风险评估体系为核心的、银行外围配套基础环境建 设为辅的个人住房贷款信用风险管理系统，希望能对国内商业银行个 人住房贷款信用风险的防范提供一些有价值的思路。 关键词： 个人住房贷款 信用风险 商业银行 Abstract fromthe WaSderived ResidentialinChina housingpolicy mortgage decidedto the