多元统计分析第三章.ppt

第三章 多元正态总体均值向量和协差阵的假设检验 ?3.1 均值向量的检验 ?3.2 协差阵的检验 ?3.3 附注 本章学习目标 熟练掌握多元正态总体均值向量和协差阵的假设检验的基本思想、基本步骤以及统计量的选取。 掌握 Hotelling 分布和 Wilks 分布的定义。 会运用假设检验的方法解决实际的问题。 假设检验的步骤 第一步：提出待检验的假设 和 ； 第二步：给出检验的统计量及它服从的分布； 第三步：给定检验水平 ，查统计量的分布 表，确定临界值 ，从而得到否定域； 第四步：根据样本观测值计算出统计量的值，看 是否落入否定域中，以便对待判假设检验做出决策。 3.1 均值向量的检验 Hotelling 分布 均值向量的检验 单个正态总体均值向量的检验 协差阵已知时的检验 协差阵未知时的检验 两个正态总体均值向量的检验 协差阵相等时 协差阵不等时 多个正态总体均值向量的检验 3.1 均值向量的检验 1 Hotelling 分布 ⑴ 定义：设 则统计量 的分布为非中心Hotelling 分布，记为 当 ，称 服从（中心）Hotelling 分布，记为 。 （这个统计量的分布首先由 Harold Hotelling 提出来的，我国著名统计学家许宝騄先生在1938年用不同的方法也导出了此分布的密度函数） ⑵基本性质： 定理 若 令 ，则 2 均值向量的检验 设 元正态总体 　，从总体中抽取容量为 的 样本 ⑴ 已知时均值向量的检验 检验统计量： 给定检验水平 ，查 分布表，可确定出临界值 ，再用样本值计算出 ，判断是否接受 。 思考： 统计量的选取 ，联系一元统计为什么取这样的统计量；二这个统计量为什么服从这样的分布 。 ⑵ 未知时均值向量的检验 检验统计量： 其中 给定检验水平 ，查 分布表，确定出临界值 ,判断是否接受原假设。 统计量的选取：当 未知时，用 的无偏估计 来代替，而样本离差阵 Hotelling 3 协差阵相等时，两个正态总体均值向量的检验 （1）有共同协差阵时 检验统计量： 给出检验水平 ，查表，确定出临界值。 思考：这个统计量当 时是我们学习过的三大统计量中的哪一个？ 检验统计量： 其中： 给定检验水平，做出判断 下述假设检验统计量的选取和前面的思路是一样的，只给出统计量和分布。 4 协差阵不等时，两个正态总体均值向量的检验 分两种情况： ⑴ 令 检验统计量： ⑵ 　，不妨假设 令