第五讲面板数据模型研究.ppt

2、Hausman检验-区分固定效应与随机效应 服从 分布 Hausman（豪斯曼）检验 原假设与备择假设是 H0: 个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型） H1: 个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型） 当H 时，拒绝原假设，选择固定效应模型 五、案例分析 案例1（file:5panel02）：1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费（CP）和人均收入（IP）数据见file:panel02。数据是7年的，每一年都有15个数据，共105组观测值。 15个省级地区的人均消费序列 15个省级地区的人均收入序列（个体） 第五讲 结束 计量经济学 第五讲 面板数据模型 主讲人：李顺毅 面板数据模型 面板数据定义 15个省级地区的人均收入序列 二、模型分类 混合模型 固定效应模型 随机效应模型 1、混合模型 混合模型的估计结果 2、固定效应模型 从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。 3、随机效应模型 三、面板数据模型的估计方法 1、混合OLS估计—估计混合模型 2、平均数OLS估计—估计固定效应 样本变得太少了 3、离差变换OLS估计—估计固定效应 （within OLS） 4、一阶差分OLS估计—估计固定效应 5、可行GLS估计—估计随机效应模型 （feasible GLS） 四、模型的选择与检验 1、F检验-区分混合模型与固定效应