带漂移项分数布朗运动下的参数估计.pdfVIP

理 论 新 探 带漂移项分数布朗运动下的参数估计 孙 琳 (广东工业大学 应用数学学院，广州 510090) 摘 要：文章将Donsker 型近似应用于分数布朗运动，利用极大似然方法得到了漂移项的分数 布朗运动的参数估计表达式；并进一步分析了该估计量的均方收敛性和一致收敛性。 数值模拟结果 表明文章给出的估计量具有较高精度。 关键词：分数布朗运动；极大似然估计； 型近似；强收敛 Donsker 中图分类号： 文献标识码：