商业银行效率测度：研究综述与展望 - 重庆理工大学学报.pdfVIP

重庆理工大学学报（社会科学）　　２０１２年第２６卷第７期 经济 ·管理 ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｈｏｎｇｑｉｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（ＳｏｃｉａｌＳｃｉｅｎｃｅ）Ｖｏｌ．２６Ｎｏ．７２０１２ 商业银行效率测度：研究综述与展望 杨　林，吴　俊，徐　静 （重庆大学 经济与工商管理学院，重庆　４０００３０） 摘要：从测度方法、研究对象（Ｘ效率、综合效率、成本效率和利润效率）以及股权结构对效率的 影响等方面分析国内外有关商业银行效率的研究文献，并比较其研究成果的异同点。在此基础 上，发现商业银行效率未来研究的新趋势：改进传统前沿分析方法，运用如三阶段 ＤＥＡ模型、 ＲＡＭ模型以及方向距离函数模型等来测算银行效率水平；测度银行效率的过程中重视风险和 环境因素对银行效率的影响；重视股权结构对银行效率的影响，尤其关注上市银行的市场效率 以及利润效率与股票价格、收益之间的关系。 关键词：银行效率；测度方法；股权结构；研究趋势 中图分类号：Ｆ８３０　　　　文献标识码：Ａ 文章编号：１６７４－８４２５（２０１２）０７－００４９－０６ 一、引言 二、银行效率的界定 银行效率定量测度了银行经营活动中投入与 对于效率的界定主要有两个方面，一种是从 产出的对比关系，是银行内部管理能力、资源配置 规模经济和范围经济的角度来度量规模效率和范 能力和市场竞争力的综合体现，是衡量商业银行 围效率。另一种是使用前沿效率分析方法测算银 经营绩效和测度银行实现投入最小化或产出最大 行的前沿效率。前沿效率是一种相对效率概念， 化有效程度的重要指标。国外对于商业银行效率 效率前沿面由样本中最佳机构或者其组合构成。 的研究开始较早，经过３０多年的发展已经比较成 前沿效率的定义随着效率研究的需要不断发展和 熟，目前有关商业银行前沿效率的研究还在不断 丰富，最早由Ｌｅｉｂｅｎｓｔｅｉｎ（１９６６）给出。Ｌｅｉｂｅｎｓｔｅｉｎ ［１］ 的丰富和发展 。国内银行效率的研究开始时间 将前沿效率定义为Ｘ－效率，即除规模效率与范 晚，但发展较快。张超（２００５）等对国外商业银行 围效率之外的所有技术效率和配置效率的总和， ［２］ 效率测度及影响因素做了综述研究 ，但是对效 是商业银行通过技术与资源整合控制成本，实现 率的测度方法及国内银行效率没有进行综述研 利润最大化的经营管理业绩的综合体现。Ｘ－效 究。近年来国内外对于银行效率的研究有了一些 率又可以细分为技术效率、纯技术效率和配置效 新发展和趋势，而对于这一阶段的国内外银行效 率。技术效率（纯技术效率）反映了在给定投入的 率的综述鲜有研究。鉴于此，本文侧重于全面总 情况下企业获得最大产出的能力。配置效率反映 结近几年国内外商业银行效率研究在研究方法和 了给定价格时企业以适当的比例使用各种投入要 研究对象等方面的最新进展和研究成果，以期对 素的能力。 我国商业银行效率研究起到借鉴和指导作用。 Ｂｅｒｇｅｒ等（１９９７）将前沿效率定义为成本效 　　收稿日期：２０１２－０１－１１ 基金项目：国家自然科学基金青年科学基金项目；国家社会科学基金项目（１０ＸＧＬ００４）。 作者简介：杨林（１９８７—），男，硕士研究生，研究方向：银行效率、金融经济；吴俊（１９７５—），男，博士，副教授，研究 方向：银行效率、金融经济；徐静（１９８０—），女，博士，副教授，研