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非一致Riemann和定义关于分数布朗运动的随机积分.pdf
第26卷 第6期 兰 州 交 通 大 学 学 报 (自 然 科 学 版 ) Vo}．26 No．6
2007年l2月 Journal of lmnzhou Jiaotong University(Natural Sciences) Dec．2007
文章编号：1001—4373(2007)06—0127—04
非一致Riemann和定义关于分数布朗运动的随机积分
陈金淑
(兰州I理【：大学理学院，【{ 肃兰州I)
摘 要：用非一致Riemann和的方法定义了关于分数布朗运动的随机积分，并给出了此积分与关于分数布朗运动
r| fl
的分数积分}u(s)dB”(s)一(一1)。l陬 (s)Dj?J (s)ds+u(O+) 的等价关系．
0 J O
关键词：分数布朗运动；随机积分；非一致方法；Henstock逼近
中图分类号：O211．6 文献标识码：A
分数布朗运动BH是定义在E0，oo)上的实值 H．文献[1]中证明当“的样本函数是 —HOlder连
Gauss过程，具有平稳增量，零均值，方差为 续时，(其中 1一H)此积分可看作Riemann—
E(BH(s+ )--BH( )) 一 ，其中0H1．当 Stielties积分．本文用非一致Riemann和的方法定
H一 1时为标准布朗运动 义了关于分数布朗运动B“的随机积分 ，其中0
． 分数布朗运动BH在有
H1，并获得了此积分在轨道意义下与文献[1]中
限区问[O，L]上的平方变差过程 关于分数布朗运动B“的积分的等价关系．
f。。，H ； 1 预备知识
她~／(BH(t／+1)--Btl(t1))2=jL，H一专1
； 1．1 分数积分和微分
o，H 1 以下给出分数积分和微分的概念和一些性质，
． 详细内容见文献[2]．
近年来，人们给关于分数布朗运动BH的随机 令厂(n+)一~Lm／(a+ )，f(b一)一1Lm／(b一 )；
1
积分定义了很多种形式．因为当H≠ 1时，分数布 (z)一1( )(z)(厂(z)一／’(口+))， (z)一
厶
1( )(z)(厂(z)一f(b--))．
朗运动不是半鞅，经典的 It6积分不在适应，
对 ≥1，设 (n， )表示(口，6)上 方可积函
1
Lin(1995)，I 和Heady(1996)发现，当去H 数所成空问．对厂∈L (n，6)，口0，／、在(n，6)上的
厶
rf 口阶左右分数Riemann—Liou
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