最优再保险决策模型研究.pdfVIP

圆圈 螋 幽 荫羞 最优再保险决策模型研究 文。 黄敏 (浙江林学院 杭州) 摘要：本文采用均值保费计算原理， 本文结构如下：在第二部分构建了相 一 瞩)， 一魍))=目(S一飓 一 一聪 哪一魍 推导 了由n种索赔次数相关的相关险种构 关模型并推导出了最优解，在第三部分给 成的总体最优成数再保险及超额赔款再保 出了一个涉及机动车辆险和第三者责任事 ： (s—R(s)× 一R( )) 卜目觑s—R(≮)帆) 一鹪 ) 险策略。 故险两种险种的最优再保险决策安排的实 关键词：均值保费计算原理；成数再 例。 保险；最优再保险决策；P 0 s si s 0 n分布 二 基本模型及最优再保险 ；(1一 )“0一 (c如( ． )+E )一0一 ) 0一 ) 吩 一 ． 引言 我们考虑由 种风险构成的风险模型， 再保险是对保险人的保险。国内外诸 分别表示 种不同的保险业务。假设这些 =(1—4 ) (1—4 )吩 多的保险实践表明再保险是保险公司分散 保险业务之间的索赔次数是相关的。令 将协方差表达式代入方差表达式中， 重大风险损失、保证具备足够偿付能力的 ( )J 1表示第1种风险的第 种索赔额， 可得方差： 有效工具。当前，随着我国保险市场的进一 z=1，2，A， 。并假定对固定的j， ，J=1．2，^ 相 步开放，大多数国内保险公司不仅面临着 互独立同分布，且为非负的随机变量，其分 c 善(1-ai)2( 置 ) 磊 一 ) o-aS) · 业务规模迅速扩张和资金短缺、偿付能力 布函数FAx)． )=0，当 0时；0 ( 1，当 不足相矛盾的现状，同时还要应对相较而 0时， 1,2，A， ，均值F2．2~=,ui，方差 令1一 =^，i=1,2，A． ，则自留比例向 言更加成熟的国外保险公司的竞争。在这 VarX~= ，在此设 0，并假定其矩母函数 种形势下，无论是保险公司还是保险监督 存在，并进一步假设置． 相互独立，即不 量， =ql, ，A，，，)，记 管理部门都认识到了对再保险研究及运用 同保险业务间每次的索赔额是相互独立的。 的重要性和迫切性。我国《保险法 第九十 九条至第一百零三条对保险公司运用再保 令： (1) 丑司]，小 。] 险进行了一些规定。如 《保险法 第九十九 条规定：“保险公司对每一危险单位，即对 其中 是第j种风险在一个时期内的索 则有EC=舢 ， =I~I+IMZM1。 一 次保险事故可能造成的最大损失范围所 赔次数。设Ⅳ =(M， ，A ) 是相关 承担的责任，不得超过保险金总和的百分 P 0 S S i 0 n 分布的随机变量，均值 保险公司要得到一个最优的再保险合 之十；超过部分应当办理再保险。”第一百 =( l， ，^五) = ) ∑，在此设∑ 同R(．TD，即在适当选取 后，能使总收益 零