塞尔协议_一.pptVIP

巴塞尔协议在日本 采纳巴塞尔协议后 维持股价的高水平成为日本各银行的生命线！！ 从不关注自有资本的问题，因而使得银行的自有资本比例一直很低 破产倒闭的概率很小，一般老百姓都非常信赖银行 银行是受到政府严格保护 * 巴塞尔协议在日本 　 GDP 股票总市值 　 GDP 股票总市值 1981 261 81 1987 354 301 1982 273 91 1988 377 394 1983 286 107 1989 403 527 1984 305 138 1990 434 478 1985 324 169 1991 457 373 1986 338 230 1992 484 297 泡沫经济前后日本国内生产总值与股票总市值 注： GDP为年度名义值；股票取各年份6月东京证券交易所第一部上市公司总市值。 资料来源：孙执中主编《日本泡沫经济新论》，人民出版社。 出台了巴塞尔协议对日本经济产生消极影响 * 对日本的银行的致命打击 日本各银行在国际融资中采取了越来越谨慎的态度，并使世界范围内的国际银团贷款规模持续下降 1988年，国际银团的贷款规模为1260亿美元，1989年降到1210亿美元，1990年降到1080亿美元。国际上的日元融资比例同时下降，1987年为10.8%，1988 年为5.6%，1990年仅为1.8% 在1989年末日本股市泡沫破灭后很快就显露出来 巴塞尔协议起到了限制日本资本规模的效果！！ * 金融危机国家的资本充足率监管 共同特点： (1)频发的金融危机严重破坏银行体系，急需重组。 (2)提高资本充足率以注入公共资金为主。 (3)为提高资本充足率，银行兼并收购十分常见。 各国具体政策要求 印尼：商行2001年底前分阶段达到充足拨备和8％的资 本充足率要求 马来西亚：所有金融公司1998年底资本充足率需达9％ 土耳其：政府注资后核心资本充足率、资本充足率分别 达5％、10％ * 对资本套利的影响 ——对风险分类过于粗略，而资产组合的真实风险要大很多；银行在同类风险权重中，偏向将资产转移向风险更大的资产上，导致资本套利。 对发展中国家贷款的影响 ——1988年协议中，对主权风险单纯按是否为OECD国家划分评定，导致风险权重的歧视现象。 对银行竞争力的影响 对银行的资本管制并未明显削弱竞争力 对于银行利润，短期不利，长期仍不明朗 统一的标准无法有效实现竞争的公平性 * 巴塞尔协议对我国的借鉴意义 篇 章 （三） * 我国商业银行资本充足性管制 借鉴巴塞尔协议之 * Company Logo 巴塞尔I与我国商业银行资本充足率 2004年2月，中国银监会发布《商业银行资本充足率管理办法》，对银行资本的构成作出具体规定，要求银行的资本能有效覆盖经营风险，以期形成以资本充足率为核心的新银行经营框架。 该办法是以巴塞尔协议I为制定基准，并在若干方面参考巴塞尔协议II。 * Company Logo 四大国有商业银行的资本构成(2002年末)　单位：亿元 主要来源是实收资本， 资本构成单一 附属资本种类少、占比低 盈利状况不佳 * Company Logo 我国商业银行资本充足性之问题 我国商业银行表面上资本绝对值虽大，但实际上资本充足率达不到巴塞尔I中8%的最低监管标准，且有不断下降趋势。 我国商业银行普遍自我约束能力不足、不良资产比率高、抗风险能力差。 商业银行资本充足性管制的必要性 * Company Logo 加强资本充足性管制 资本充足性 资本充足性包括资本数量充足和结构合理两层含义。 《商业银行资本充足率管理办法》的实施，标志着中国资 本充足性管制进入法制化轨道。 资本充足性的考核指标一般有 资本充足率 核心资本充足率 核心资本比重 * Company Logo 如何提高商业银行资本充足率 银行资本充足率是巴塞尔协议所确定的金融审慎监管的核心。而提高资本充足率的主要途径为增加资本、缩小资产规模和调整资产结构。 资本充足率=资本总额 / 风险加权资产总额 核心资本 附属资本 * 1 外部输血型 2 内部造血型 两类渠道： * 外部输血型 国家财政注资 上市融资 发行长期债券 等等 * Company Logo 政府措施大事记 1997年， 国有商业银行的所得税税率从55%(外加7%的调节税)下调至 33%，同时，营业税税率从5%调到8%。 1998年，财政部定向发行2700亿元人民币特别国债，用于补充四家国有商业银行的资本金。 1999年，成立四家资产管理公司，共剥离国有银行的不良资产14000亿元，使四家国有商业银行资本充足率上升了2.58%，即从4.3%提高