一类非线性金融系统的数值研究 - 动力学与控制学报.pdf

第１４卷第５期２０１６年１０月 动力 学 与控 制 学报 Ｖｏｌ．１４Ｎｏ．５ １６７２６５５３／２０１６／１４ ／４０７５ Ｏｃｔ．２０１６ ⑸ ＪＯＵＲＮＡＬＯＦＤＹＮＡＭＩＣＳＡＮＤＣＯＮＴＲＯＬ 一类非线性金融系统的数值研究 １，２ １ 凯歌 　张伟 （１．北京工业大学机电学院，北京　１００１２４）（２．内蒙古财经大学统计与数学学院，呼和浩特市　０１００７０） 摘要　利用数值模拟的方法研究了一类非线性金融系统的动力学行为．建立了由生产、资金、股份、劳动力 四个部分构成的一类非线性金融系统的动力学模型．首先运用四维微分方程来描述由利率、投资需求、价格 指数和平均利润率构成的四个状态变量随时间的变化，然后将金融系统简化为四维自治微分方程组．通过 对四维自治微分方程组进行数值模拟发现了非线性金融系统的动力学特性，从数值模拟获得的三维相图反 映了金融系统的非线性特性．从数值模拟结果发现，在特定的条件下非线性金融系统存在周期运动和混沌 运动．除此之外，还观察到参数的改变对四维自治金融系统的非线性特性有着显著的影响． 关键词　非线性经济学，　混沌金融系统，　复杂的动力学行为，　混沌运动，　经济动力学 ＤＯＩ：　１０．６０５２／１６７２６５５３２０１６３８ ［５］ 杂性．Ｉｓｈｉｙａｍａ和Ｓａｉｋｉ 研究了嵌入在混沌吸引子 引言 中的不稳定轨道和混沌经济增长周期．建立宏观经 金融系统是一个由众多要素组成的，是开放 济增长周期模型，解决了嵌入在混沌吸引子中的定 ［６］ 的，远离平衡态的极其复杂的非线性系统．在这个 性和定量相关的不稳定周期解．陈 运用数值模拟 非线性系统中，随着各种参数的变化，系统的运动 分析复杂的动力学特性，如周期性、准周期性和金 ［７］ 状态由于失稳而出现混沌状态是相当普遍的现象． 融系统的延时反馈中的混沌行为等．Ｊｉａｎ 利用全 近年来，非线性经济学在当代经济学中已成为 局指数吸引集和Ｌｙａｐｕｎｏｖ稳定性理论的定义研究 研究热点．非线性经济学领域的研究迅速发展，并 了很多金融系统的全局指数吸引集和同步问题． ［８］ 成为非线性问题的研究领域中非常活跃的问题之 Ｚｈａｏ 利用 Ｌｙａｐｕｎｏｖ稳定性理论和 Ｒｏｕｔｈ－Ｈｕｒ 一．非线性经济动力学理论分析有助于预测和解决 ｗｉｔｚ标准研究了三维混沌金融系统的全局渐进同 ［９］ 经济市场中存在的一些非线性问题，对于非线性经 步策略．Ｙｕ 运用数值模拟分析了混沌金融系统 济学领域的研究具有重要的理论和实践意义． 的平衡、稳定、混沌吸引子、Ｌｙａｐｕｎｏｖ指数及分岔． ［１］ ［１０］ １９８０年，美国经济学家 Ｓｔｕｔｚｅｒ 首次在