奇异值函数的二阶方向导数.PDF

中国科学 数学 年 第 卷 第 期 奇异值函数的二阶方向导数 ∗ 张宁 张立卫 肖现涛 大连理工大学数学科学学院 大连 收稿日期 接受日期 通信作者 国家自然科学基金批准号 和 资助项目 摘要 本文用一个直接的方法给出了奇异值函数的二阶方向导数公式 作为应用 利用这一公式建立 了谱范数的上图集合与核范数的上图集合的切锥和二阶切集的具体表达式 这些表达式在矩阵优化的 一阶和二阶最优条件的研究中起着重要作用 关键词 奇异值 二阶方向导数 切锥 二阶切集 谱范数 核范数 主题分类 引言 令ℜ × 为所有 × 维实对称矩阵构成的线性空间 不失一般性 本文假设 对任意给 定矩阵 ∈ ℜ × 存在正交矩阵 ∈ ℜ × 和 ∈ ℜ × 使得 其中 并且 · · · 称为矩阵 的奇异值分解 称 为 的奇异值 任意矩阵的奇异值可以由对称矩阵的特征值表示 早在 年 提出 的第 个奇异 值可以表示成 或者 的第 个特征值的算术平方根 紧随其后 于 年从另外 的角度建立了奇异值与特征值之间的关系 证明了如下矩阵的特征值中前 个最大的特征值即为矩 阵 的所有奇异值   ×   ∈ ℜ 在接下来的讨论中 和 的结论都起到了至关重要的作用 奇异值在统计计算和低秩优化中扮演着很重要的角色 此外 控制系统中的许多重要的结构特 性 如鲁棒性和噪声的敏感度 都可以由包含转移矩阵的奇异值的不等式表示 英文引用格式 张宁等 奇异值函数的二阶方向导数 众所周知 一阶和二阶最优性条件是最优化的核心问题 最近 等人 介绍了一系列有着广 泛应用背景的矩阵锥优化问题 这些优化问题都与 范数的上图有着密切的关联 若任意给定矩阵 ∈ ℜ × 满足奇异值分解 则 的前 个最大的奇异值之和称为矩阵 的 范数 记作 ∥ ∥ 即 ∥ ∥ ∑ 当 时 矩阵的 范数退化为谱范数 ∥ · ∥ 当 时 矩阵的 范数退化为核范数 ∥ · ∥