发电公司投资组合决策流程 portfolio dicision-making flow for generation company.pdfVIP

第20卷第1期 电力系统及其自动化学报 V01．20No．1 ofthe Feb． 2008年2月 CSU—EPSA 2008 Proceedings 发电公司投资组合决策流程 王访，周晓阳，周晨 (华中科技大学数学系，武汉430074) 摘要：借鉴现代证券投资理论，以条件风险价值为风险计量指标，以效用最大化和风险最小化建模，提出了一 个发电公司最优投资组合的决策流程，对发电公司在日前市场、无风险长期合同市场、期货市场总电量的最优 分配比例进行了计算。算例仿真和理论研究表明，该决策流程具有一定的实用性，较真实地反映了市场行为， 并为不同需求的发电公司提供求解最优投资组合的方法。 关键词：电力市场