第二节 自相关性课件.ppt

; 理解自相关性的含义和产生原因，认识自相关性产生的严重后果； 掌握D-W检验、偏相关系数检验、B-G检验等自相关性检验；掌握自相关性检验的EViews软件实现。 掌握广义差分法的基本原理和EViews软件实现； 了解广义最小二乘法的基本思想； 了解ARCH模型的基本形式、检验方法、参数估计和EViews软件实现。 通过上机实践掌握自相关性的检验及解决方法，熟悉EViews软件的相关应用。 ;*;*;3.2 自相关性; 2.形式 εt=ρ1εt-1+ρ2εt-2+…+ρpεt-p+νt 称之为p阶自回归形式，或模型存在p阶自相关。 ;*;*; 一阶自回归形式 εt=ρεt-1+νt 二阶自回归形式 ;*;*;*;*;*;*;*;*;*;3.2 自相关性;*;*;*;;;*;*;; 2.德宾-沃森（Durbin-Watson，DW）检验 适用条件：随机项一阶自相关性；解释变量与随机项不相关，样本容量较大。 基本原理和步骤： ?(1) 提出假设 H0: ρ=0;（2）构造检验统计量： ;所以： ;因为 -1≤ρ≤1，所以 0 ≤DW ≤4。 （3）检验自相关性： ;*;*;①0≤DW≤dL时，拒绝H0，存在（正）自相关性。 ②4-dU≤DW≤4时，拒绝H0，存在（负）自相关性。 ③dU≤DW≤4-dU时，接受H0，不存在自相关性。 ④dLDWdU，或4-dUDW4-dL时，无法判定是否存在自相关性。 ;注意问题： ;3．高阶自相关性检验;（2）布罗斯—戈弗雷（Breusch—Godfrey）检验;③在大样本情况下，有 nR2～χ2(p) 给定α，若nR2大于临界值，拒绝H0。; 【例3】中国城乡居民储蓄存款模型（自相关性检验）。教材P89表3-2列出了我国城乡居民储蓄存款年底余额（单位：亿元）和国内生产总值指数（1978年=100）的历年统计资料，试建立居民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。 ; (1) SCAT X Y 操作演示;(2)估计并选择模型 ;(3)检验自相关性 操作演示 ; 操作演示; ④BG检验：在方程窗口中点击View\Residual Test\Serial Correlation LM Test，选择滞后期为2，屏幕将显示信息（右图);1.广义差分法 设 yt=a+bxt+εt，εt=ρεt-1+υt 模型滞后一期: yt-1=a+bxt-1+εt-1 两边同乘以ρ，与原模型相减： yt-ρyt-1=a(1-ρ)+b(xt-ρxt-1)+(εt-ρεt-1) 作广义差分变换：;利用OLS法估计A、b，进而得到： ;如果为多??线性回归模型，且存在高阶自相关;2.ρ的常用估计方法 （1）近似估计法 在大样本(n≥30)情况下，DW≈2（1-ρ），所以，;（2）迭代估计法 ;（3）Durbin估计法 ;3．广义差分法的EViews软件实现;【例4】中国城乡居民储蓄存款模型（自相关性调整）。;(2)广义差分变换法 ;变换后的模型为： ;ARCH模型;模型提出背景;模型形式;模型形式;ARCH－M模型;ARCH效应的检验;ARCH检验在Eviews软件中的实现;1.简述自相关性产生的原因及其后果。 2.简述DW检验的基本原理和步骤。 3.简述BG检验的基本原理。 4.教材P184第6、7题 5.教材P185第11、12题上机练习并写出实验报告。;参考文献