可变系数空间自回归模型的参数估计.PDFVIP

理论 新探 可变系数空间自回归模型的参数估计 彭小静 ，邓 明1 2 （1.江南大学 商学院，江苏无锡 214122；2.厦门大学 经济学院，福建 厦门361005） 摘 要：传统的空间面板数据模型利用截距项来体现空间异质性，往往无法完全体现出空间异质性，文章构 建一种系数随空间个体变动而变动的空间自回归模型，利用系数来考察空间异质性，并可以考察经济关系以及 空间关系的个体特征。在一定的模型设定条件下，文章给出了该模型的完全信息极大似然估计，并推导了该估 计量的渐进分布。 关键词：可变系数；空间自回归模型；完全信息极大似然估计 中图分类号：O212 文献标识码：A 文章编号：1002-6487（2015）07-0011-02 法。 0 引言 1 模型设定 在空间计量经济模型的研究过程中，最先得到研究的 是截面模型，与普通的截面模型在分析经济问题是存在的 假设得到空间个体i 12 ... N 在时刻t 12 ... T 固有弊端一样，截面数据空间计量模型也存在这些问题， 的观测，可变系数的空间自回归模型的基本形式如下所 例如无法解释截面样本的差异性，估计过程中自由度的损 示： 失等。截面数据空间计量模型面临的这些问题与普通的 Y 0 +δ Y +δ Y +... +δ Y +X β +ε ì1 12 2 13 3 1N N 1 1 1 ïï Y δ Y +0 +δ Y +... +δ Y +X β +ε 面板数据模型忽略截面个体空间相关性的问题，使得研究 í 2 2 1 1 23 3 2N N 2 2 2    (1) 者非常自然地将空间计量分析引入到面板数据分析中，从 ïï Y δ Y +δ Y +δ Y +... +0 +X β +ε îN N 1 1 N2 2 N3 3 N N N 而既能解决普通面板数据模型只考虑空间异质性而忽略 为 的因变量矩阵， Y (i 12 N ) T ´1 X (i 12  空间相关性的缺点，又能解决截面数据空间计量模型所存 i i N ) 为T ´K 的自变量矩阵，β (i 12 N ) 为K ´1 在的问题。如同普通的面板数据模型一样，研究者在空间 i 的系数矩阵， 为 的误差项矩阵。上 ε(i 12 