随机信号分析第3章随机信号的频域分析.pptVIP

交换期望与极限的次序有： 这个统计平均后的确定值 被定义为X(t),Y(t)的互平均功率。 2、互功率谱密度的定义 定义 中的被积函数 为X(t),Y(t)的互功率谱密度。 X(t),Y(t)的另一互功率谱密度： 同理有X(t),Y(t)的另一互平均功率： 比较两个互功率谱密度可得： 二.互谱密度与互相关函数的关系 若X(t) 与Y(t)联合平稳，则有 解： 例3.5 设X(t) 与Y(t)联合平稳，且互相关函数为 三、互谱密度的性质 1、 因为X(t),Y(t) 为实过程 为 复函数 2、互谱密度的实部 所以有： 为 偶函数 3、互谱密度的虚部 为 奇函数 4、当X(t) 与Y(t)正交时 5、当X(t) 与Y(t) 互不相关时 1、白噪声的定义 功率谱密度为常数，均匀分布在整个频域上，具有零均值的平稳过程，称为“白噪声”。通常记为：N(t) §3.3 白噪声 一、理想白噪声 习题：3-1、3-2、3-5、3-6、3-7、3-9 这说明，白噪声在任何两个相邻时刻，不管多么近，只要?≠0，状态之间都是不相关的。这说明白噪声过程的样本随时间起伏极快，相当脉冲宽为0的冲激?(t)。 2、白噪声的自相关函数 3、白噪声的自相关系数 1? 以上定义的白噪声是一个理想化的数学模型。在物理上是不存 在的。 无穷大 其平均功率 而任何一个物理可实现过程，其平均功率总是有限的。 任何一个物理可实现过程，两个相邻时刻的状态之间总存在一定的相关性。无法构造出脉冲宽为0的冲激?(t) 做为样本。 ⑵ 4、白噪声的特点 理由： ⑴ 2? 白噪声无论在理论上，还是在实际应用中，都是最常的一种噪 声模型。 原因： ⑴ 经过验证，实际应用中出现的许多重要的噪声过程都可以用白噪声来近似。如：“电阻热噪声”。 原因：⑵ 由于白噪声的 在数学上有很好的分析性质。 原因：⑶ 白噪声可以替代系统中的宽带噪声。在实际应用中，系 统带宽总是有限的，无论是否是理想白噪声，通过系统 后的结果都一样。如： 只要输入噪声功率谱在观察的范围（系统带宽）内是一常数，就可以把它近似为白噪声来处理。 ⑴ 低通型限带白噪声 相当一个“理想白噪声”通过一个理想低通滤波器。 二、限带白噪声 1、定义 若一零均值的平稳过程，其功率谱密度在一有限范围内均匀分布，而在其它处为零，←称“限带白噪声” 其自相关函数 2、分类 其功率谱密度 对照该噪声的 可见，随着?↗↗， 在频域上越宽， 在频域上越窄。?→∞， →?(?)。 可见，凡时间差为 的状态 彼此是不相关的。 ⑵ 带通型限带白噪声 相当一个“理想白噪声” 通过一个理想带通滤波器。 三、色噪声 所有非白噪声，统称“色噪声”。 习题：3-10， 3-11， 3-14，3-17。 * 本章主要内容： 第三章 随机信号频域分析 相关函数与功率谱密度的关系 互功率谱密度 白噪声的定义 功率谱的应用 确定信号s(t)频谱存在的条件，即其傅立叶变换存在的条件是： ⑴. s(t)在 范围内满足狄利赫利条件。 或备择条件 （信号的总能量有限） ⑵. （绝对可积） §3.1 实随机信号的功率谱密度 第 3章 随机信号的频域分析 其中S(ω)称为信号s(t)的频谱，它反映了s(t)中各种频率成分的分布状况。 可以证明：对一般实信号s(t)，其频谱是ω的复函数， 若s(t)满足上述条件，则其傅立叶变换对存在。 若将（反变换）式代入 式的左端 即 ，（*表示复共轭）。 一、能量谱密度 由于左边是：s(t)在时间 上的总能量＝ 在整个频域上的积分。因此 ←表示 s(t) 在不同频率上总能量的分布密度，称为：能量谱密度。 则： 即： ←帕赛瓦尔定理 随机过程的任意一个样本函数，都不满足傅立叶变换的绝对可积条件，直接对随机过程进行傅立叶变换不可能。但是对其样本函数作某些限制后，其傅立叶变换存在。 二、实随机信号的平均功率 最简单的