§18运用目标达到法求解多目标规划.doc

§18. 运用目标达到法求解多目标规划 用目标达到法求解多目标规划的计算过程，可以通过调用Matlab软件系统优化工具箱中fgoalattain函数。Matlab的优化工具箱中，fgoalattain函数用于解决此类问题。 minγ F(x)-weight ·γ≤goal c(x) ≤0 ceq(x)=0 A x≤b Aeq x=beq lb≤x≤ub 其中，x，weight，goal，b，beq，lb和ub为向量A和Aeq为矩阵c(x)，ceq(x)和F(x)为函数 x=fgoalattain(F,x0,goal,weight) x=fgoalattain(F,x0,goal,weight,A,b) x=fgoalattain(F,x0,goal,weight,A,b,Aeq,beq) x=fgoalattain(F,x0,goal,weight,A,b,Aeq,beq,lb,ub) x=fgoalattain(F,x0,goal,weight,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon) x=fgoalattain(F,x0,goal,weight,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options) x=fgoalattain(F,x0,goal,weight,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options,P1,P2) [x,fval]=fgoalattain(?) [x,fval,attainfactor]=fgoalattain(?) [x,fval,attainfactor,exitflag,output]=fgoalattain(?) [x,fval,attainfactor,exitflag,output,lambda]=fgoalattain(?) 说明：F为目标函数；x0为初值；goal为F达到的指定目标；weight为参数指定权重；A、b为线性不等式约束的矩阵与向量；Aeq、beq为等式约束的矩阵与向量；lb、ub为变量x的上、下界向量；nonlcon为定义非线性不等式约束函数c(x)和等式约束函数ceq(x)；options中设置优化参数。 x返回最优解；fval返回解x处的目标函数值；attainfactor返回解x处的目标达到因子；exitflag描述计算的退出条件；output返回包含优化信息的输出参数；lambda返回包含拉格朗日乘子的参数。 例1：A和B，其生产费用分别为元/和元/。两种产品元/元/。AB产品每月的最大生产能力为5和市场这两种产品总量的每月不少于。试问如何安排生产计划，满足市场需，投资最。问题和表示，它们分别代表A、B产品表示生产A、B两种产品的总投资费用（单位：元）；表示生产A、B两种产品获得的总利润（单位：元）。那么，该多目标问题和，使： 而且满足： 求解程序如下： ① 编辑目标函数M文件ff12.m function f=ff12(x) f(1)=2*x(1)+4800*x(2); f(2)=-3600*x(1)–6500*x(2); ② 按给定目标取： goal=[30000,-45000]; weight=[30000,-45000]; ③ 给出： x0=[2,2]; A=[1 0; 0 1;-1 -1]; b=[5,8,-9]; lb=zeros(2,1); ④ 调用fgoalattain 函数： [x,fval,attainfactor,exitflag]=fgoalattain(@ff12,x0,goal,weight,A,b,[],[],lb,[]) 运行后，输出结果为： x = 5 4 fval = 29700 -44000 attainfactor = -0.0100 exitflag = 1 例2： 某企业拟用1000万元投资于A、B两个项目的技术改造。设、分别表示分配给A、B项目的投资（万元）。据估计，投资项目A、B的年收益分别为投资的60%和70%；但投资风险损失，与总投资和单项投资均有关系：。据市场调查显示， A项目的投资前景好于B项目，因此希望A项目的投资额不小B项目。试问应该如何在A、B两个项目之间分配投资，才能既使年利润最大，又使风险损失为最小？ 该问题、，使： 而且满足： 求解程序如下： ① 首先编辑目标函数M文件ff13.m function f=ff13(x) f(1)=*x(1)-0.7*x(2); f(2)=0.001*x(1)^2+0.002*x(2)^2+0.001*x(1)*x(2); ② 按给定目标取