货币市场每日简评2017年9月6日.PDFVIP

货币市场每日简评 2017 年9 月6 日 未经授权，不得引用或者转发，否则追究法律责任 市场概况 今日市场资金回归整体平衡态势。早盘，隔夜资金银行类加权成交大量，非 银类押信用+20bp 以内交投活跃。7 天押利率适量融出，非银押信用集中在 3.4%-3.6%，14 天价格稍有回调至 3.7~3.9%，少量融出在3.5~3.6%迅速被秒。 随着部分银行类机构减点隔夜卖盘，市场隔夜需求饱和。午盘后，减点隔夜逐渐 消失，隔夜减点 2.5%附近供不应求，价格逐渐上至加权，陆续有新增买盘。直 至尾盘，供求均衡，市场趋于平静。中长期方面，1m 以上跨季需求旺盛，需求 价格多在4.7%附近，非银ofr 在5%左右，价差仍在；3m bid 4.7%，ofr4.80%， 成交少量。 今日同业存单市场一级新发总量仍保持在1000 亿以上，3M 的发行量占了一 半左右，且国股3M 的发行价格也较昨日有轻微上涨。其余各期限发行量较为平 均，发行价格基本与昨日持平。至发行截止总体募集情况良好。今日一级询量市 场愈发火爆场面，尤其国股行 3M 上调至 4.66%后募集量火速破百，日终募集总 量直逼 300 亿。其余众多AA+及AAA 股份制机构也较快募集满。总体而言，AA+ 及以上评级3M 的存单依旧是最受青睐的，其次募集情况较好的是6M、1Y 期限。 二级市场询价及成交以3M 内为主，短存单一出来就被迅速Tkn。国股21D 的成 交在3.70%位置，60D 左右的成交在4.65%附近，90D 左右的成交在4.60%-4.65% 区间。低于AAA 评级的存单成交多在长期限180D 以上。总体成交活跃。 存单新发 票面利 发行量 存单代码 存单简称 期限 评级 率(%) (亿) 111710455 17 兴业银行CD455 1 月 4.5500 7 AAA 111703090 17 农业银行CD090 1 月 4.3003 1.5 AAA 111716195 17 上海银行CD195 1 月 4.6500 10 AAA 111784518 17 盛京银行CD236 1 月 4.6799 0.7 AAA 1 111784541 17 天津银行CD184 1 月 4.6900 0.5 AAA 111784454 17 大连银行CD169 1 月 4.7500 2 AA+ 111784491 17 常熟农村商行CD182 1 月 4.7000 0.5 AA+ 111784524 17 成都银行CD130 1 月 4.7500 10 AA+ 111784512 17 鄞州银行CD049 1 月 4.7500 5 AA+ 111784492 17 昆仑银行CD037 1 月 4.7500 0.5 AA+ 111784529 17 成都银行CD131 1 月 4.7500 5 AA+ 111784533 17 齐鲁银行CD070 1 月 4.7500 3 AA+