可信性空间上变动生存年金的精算现值模型.pdfVIP

2013年11月 洛阳师范学院学报 Nov．，2013 of Normal V01．32No．1l Journal 第32卷第11期 Luoyang University 可信性空间上变动生存年金的精算现值模型 杨 静 (北京航空航天大学软件学院，北京100191) 摘要：为进一步完善可信性空间上的寿险精算的生存年金模型，基于可信性空间的基本理论，首先，推导出 期初、期末支付变动终身生存年金精算现值模型；其次，推导出期初、期末支付变动年生存年金精算现值模 型．从而建立了可信性空间上变动生存年金的精算现值模型． 关键词：可信性空间；寿险精算；变动生存年金；精算现值 中图分类号：0211．9 文献标识码：A 文章编号：1009-4970(2013)11—0112—04 O 引言 传统的寿险精算模型是建立在概率空间上，视 人的寿命为随机变量，用概率测度进行度量¨‘3]． 度． 然而，在现实世界，寿险中的不确定性往往表现为 三元组(0，P(0)，C，)称为可信性空间口J 模糊性不确定性．如文献[4]指出，就寿命分布而 定义2∞3设孝为一从可信性空间(0，P(9)， 言，由于人的生存和死亡的不确定性是十分复杂 cr)到实直线尺上的函数，则称f为一模糊变量． 的，而概率是一种满足可加性(可列可加性)的测 定义3旧1设孝为模糊变量，函数中：R一[0，1] 度，要描述一个人在某年龄的生存或死亡的可能 满足 性，概率的可加性条件是难以满足，因此用模糊测 咖(并)=Cr{孝≤戈} 度——可信性测度代替概率测度，建立了可信性空 则称多为模糊变量f的可信性分布． 间上的寿险精算模型．可信性测度是描述模糊性的 定义4【5 o设f是定义在可信性空间(9， 新方法，文献[6]视寿险中的生命为可信性空间上 P(0)，Cr)上的模糊变量．那么，由可信性测度Cr 的模糊变量，用具有自对偶、次可加性、正定性的 可以导出其隶属度函数为 可信性测度去度量，讨论了其中的一些基本问题， I．t(茹)=(2Crif=并})八1 将寿险精算理论扩展到可信性空间上．本文在可信 E9 定理1J设孝为模糊变量且可信性分布为中， 性空问上，基于文献[6—7]讨论可信性空间上变动 生存年金的精算现值模型，分别建立每年期初支付 变动终身年金，期初支付变动年年金，期末支付变 定义5设r(戈)为戈岁的人的余寿，则称 动终身年金，期末支付变动年年金． 1预备知识 咖，(t)表示并岁的人在未来的t年内死亡的可