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第八章 约束问题的最优性条件
第八章 约束问题的最优性条件
min f (x )
s.t . c (x ) 0,i E {1,2, ,l}
i (8.0.1)
c (x) 0,i I {l 1,l 2, ,l m}
i
可行域：D {x | c (x ) 0,i E ,c (x ) 0,i I }
i i
局部解x *: f (x)≥f (x *)
§8.1 约束问题的最优性条件
§8.2 Lagrange 乘子的意义
§8.3 对偶理论
§8.1 约束问题的最优性条件
一、最优性条件的直观导出
（一）等式约束问题解的必要条件
1.两个变量一个等式约束的问题
min f (x ) f (x ,x )
1 2
s.t . c (x ) c (x , x ) 0
1 2
必要条件：
f (x *) *c (x *) 0 和 c(x*) 0
等价于引进Lagrange 函数
L(x,) f (x) c(x)
后，无约束问题L(x,α)的一阶必要条件
2.三个变量两个等式约束的问题
min f (x ) f (x ,x ,x )
1 2 3
s.t . c (x , x , x ) 0,i 1,2
i 1 2 3
必要条件：
* *
f (x *) c (x *) c (x *) 0 ，
1 1 2 2
c (x*) 0,i 1,2
i
也等价于引进Lagrange 函数
T
L(x,) f (x) c(x)
后，无约束问题L(x,α)的一阶必要条件。其中
T T
( , , ) , c(x) (c (x), c (x), c (x)) 。
1 2 3 1 2 3
3．一般等式约束的问题
min f (x )
s.t . c (x ) 0,i E {1,2, ,l}
i
T
Lagrange 函数：L(x,) f (x) c(x)
T T
其中 ( , , ) ,c(x) (c (x), , c (x))
1
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