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中证债券估值变动-中证指数
中证估值与指数日报
2017年09月05日
市场动态
经济动态。财新数据显示，8月财新中国服务业PMI为52.7，为3个月来新高。股票市场，上证综指涨0.14%报3384.32点，连升三日；深成指涨0.22%报10986.95点；创业板指涨0.08%报1885.16点。沪深300涨0.30%报3857.05点。
资金面状况。央行公告称，目前银行体系流动性总量较高，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，不开展公开市场操作，当日有700亿逆回购到期，净回笼700亿。银行间市场流动性比较宽松，隔夜回购加权平均利率下行10BP至2.61%，7天回购加权平均利率下行14BP至2.76%；交易所市场隔夜回购全日加权利率为3.63%。
债券市场成交概况。交易所债市全天成交量（含固收平台）小幅下跌，总成交金额减少9亿元至117亿元，公司债成交规模减少14亿元。
中证债券估值变动
中证债券收益率曲线变动。当日债市收益率涨跌互现。利率品种，国债收益率曲线各期限均上行2-3BP，10年期收益率上行2BP至3.67%。政策性金融债收益率曲线小幅波动2BP左右，国开10年收益率上行2BP至4.40%。信用品种，中短票据各等级收益率曲线均短端下行1-2BP，中长端上行1BP左右。企业债AAA等级和AA-等级收益率曲线各期限全线下行1BP左右，AA+等级和AA等级收益率曲线各期限全线上行1-2BP。交易所公司债除AA+等级收益率曲线随期限递减上行2-5BP外，其余等级收益率曲线各期限小幅波动1-2BP。
中证债券估值变动。当日中证债券全市场估值净价均值较前日下跌0.02元。品种上，国债品种估值净价均值下跌0.07元，位居跌幅榜首。期限上看, 1年期以内、1-3年、3-5年、5-7年、长期估值净价均值分别变动-0.01元、-0.01元、-0.03元、0.00元、-0.07元。
信用事件及估值调整
今日无风险事件所造成估值调整。
中证债券指数表现
今日中证债券指数小幅波动。中证全债指数较前日下跌0.026%，到期收益率4.423%，修正久期4.57。当日涨幅最大品种为中证短融指数、中证短融50指数、中证中票50指数，涨幅分别为0.022%、0.018%、0.012%。
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