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数理统计06第六讲 区间估计
第六讲 区间估计
一、区间估计
二、枢轴变量法
三、应用举例
一、区间估计
定义1 设概率模型为{P , }, 其中 是一
维参数。如果存在两个统计量T ( x , x ,, x )
1 1 2 n
及T ( x , x ,, x ), 对于给定的(0 1) ,
2 1 2 n
有 P{T T } 1
1 2
[T ,T ]
则称区间 是参数 的置信度为 的
1 2 1
置信区间, 称为置信下限, 称为置信上限,
T T
1 2
1 称为置信水平。
二、枢轴变量法
枢轴变量法求区间估计步骤
ˆ
1. 选参数 的一个具有优良性的点估计 ,
构造一个仅包含统计量 和参数 ,而不含ˆ
其它未知量的函数 ˆ ,使得 ˆ 的
g (,) g (,)
分布是完全已知,且与参数 无关,称函数
ˆ
g(,)枢轴变量。
2. 对给定的显著性水平1(0 1) ,
a b(a b) 满足
选取两个常数 和 ,
ˆ
P {a g(,) b} 1
ˆ
当g(,) 的分布为连续型时,可选取a
和 满足
b
ˆ
P {a g (,) b} 1
ˆ
3. 若不等式a g (,) b 可等价地变换为
ˆ ˆ
(x , x , , x ) (x , x , , x )
1 1 2 n 2 1 2 n
ˆ ˆ
的形式,则随机区间[,] 就是参数 一
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