- 1、本文档共48页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
数理统计 第5章 统计决策与贝叶斯估计
第五章 统计决策与贝叶斯估计 Page 1 of 48
第五章 统计决策与贝叶斯估计
20 世纪 40 年代末,瓦尔德 (Wald )建立了统计决策理论。1950 年发表了 《统
计决策函数》一书,系统地论述了他的理论。这一理论对参数估计、区间估计、假设
检验等统计问题在统计决策的观点下统一处理。它通过将统计问题提成数学最优化问
题的解,引进了各种优良性准则。这个理论的一些基本观点现在已经不同程度地渗透
到各个统计分支,对数理统计学的发展产生了重大的影响。统计决策理论是战后数理
统计学发展的重大事件。
统计决策与统计推断是既有联系又有区别的。统计决策问题要考虑到决策的损
失,而统计推断问题,一般是指解决一类统计问题的方法,但不考虑决策的损失问题。
如在参数的点估计中,矩估计与极大似然估计是进行点估计的统计方法,属于统计推
断的范围,而讨论点估计的优良性,则与统计决策有关。统计决策是统计推断研究的
深化。统计决策方法可以作为产生优良统计推断的手段。
贝叶斯 (Bayes )估计是贝叶斯统计的主要部分,它是运用统计决策理论研究参
数估计问题。
第一节 统计决策的基本概念
5.1.1 统计决策问题的三个要素
统计决策问题的三个要素是:样本空间和样本分布族、决策 (行动)空间、损
失函数。
1. 样本空间和样本分布族
设总体X 的分布函数为F(x;) , 是未知参数 , 称为参数空间。若
X , X , , X 为来自总体X 的样本,则样本所有可能取值组成的集合称为样本空
1 2 n
间,记为 ,由于X 的分布函数为F(x ;), i 1, 2,...,n ,则X , X , , X 的联合
i i 1 2 n
分布函数为
n
F(x , x , , x ;) F(x ;),
1 2 n i
i 1
第五章 统计决策与贝叶斯估计 Page 2 of 48
* n
若记F F(x ;), ,则称为样本X , X , , X 的概率分布族,简称
i 1 2 n
i 1
样本分布族。
所谓给定了一个参数统计模型,实质上是指给定了样本空间和样本分布族。
例 5.1 设总体X ~ N(,1) ,X , X , , X 是来自总体的样本,则样本空间是
1 2 n
集合
(x , x , , x ) : x R,i 1, 2,...,n
1 2 n i
样本分布族为
n
n 1 (x )2
文档评论(0)