隐马尔可夫模型研究进展及其管理领域应用.pdfVIP

隐马尔可夫模型研究进展及其管理领域应用 腾格尔1，贺昌政1，蒋晓毅2 (1．四川大学工商管理学院，成都610064；2．数学与计算机科学系，德国明斯特大学德国) Markov 摘要：首先剖析了隐马尔可夫模型(HiddenModel，HMM)的基本原理与结构，并对马尔科夫模型与HMM的 结构和原理进行了比较，梳理了近年来HMM的理论研究进展，重点探讨了HMM在管理领域中一些实证研究成果 及其应用特色。最后，对HMM今后进一步的研究方向进行展望。 关键词：隐马尔可夫模型；马尔科夫模型；管理领域；综述 中图分类号：C931 文献标识码：A 文章编号：1001—8409(2012)02—0122—05 ResearchAdvancementofHidden MarkovModeI andIts in ApplicationManagement ’rENG Ge．erl，HEChang．zhen91，JIANGXiao．yi2 (1．BusinessSchool，SichuanUniversity，Chengdu610064； Mathematicsand Mtiuster 2．Departmentof ComputerScience，Universityof Einsteinstra93e，Germany) Abstract：Fimtwe thebasic andstructureof then HiddenMarkov analyze principle HMM，andcompares Model(HMM) withMarkov sortoutsomeadvancementofHMMinthetheoretical onthe focus Model．Next，we improvements，andempiri- calresearchesandthe of ineconomic a onthefurther applicationHMM，especiallymanagement．Finally，wegiveprospect inthisfield． study Markov Keywords：HiddenModel；Markov Model；management；review 1引言 别对HMM在CRM、预测、异常检测以及专家系统中的应 近年来马尔科夫模型在经济管理领域中得到了广泛 用做出综述，最后展望了未来研究的可能方向。 应用，它的特点之一是具有无后效性。许多实际问题中都 2 HMM的工作原理 2．1 存在无后效性，例如Baillo等人¨1认为一个企业的未来评 马尔科夫模型与HMM 级只和它现在的级别有关，而不依赖于历史信用级别，因 马尔可夫模型是一种在给定当前信息的情况下，历史 此把马尔科夫模型应用到信用评级过程。 状态与未来状态无关的随机过程。若模型在t时刻的状 但是现实问题中的状态常常是不可观测或无法观