关于智能风险管理的银行社会责任风险控制研究——以广州农商银行为例.pdfVIP

基于智能风险管理的银行社会责任风险控制研究 ——以广州农商银行为例 口 胡 挺1，2王继康1余馥佳3 (1．广州农村商业银行股份有限公司，广东广州510623；2．中山大学工商管理博士后科研流动站／ 广州农商银行博士后科研工作站；3．广东工业大学 管理学院，广东 广州 510520) [摘要]从智能风险管理视角，融入智能分析工具，构建银行社会责任风险管理框架，以实现风险的事前、事中和事后控制。 [关键词]智能风险管理；社会责任管理；风险管理；农商银行 [中图分类号]F272．35[文献标识码]A[文章编号]1003—1154(2014)04—0095—03 导致企业社会责任效益为负，累积社会风险。上述研 一、引 言 究指出了对银行社会责任风险控制的意义和相应的 措施，然而缺乏比较全面和具体实践性的框架。 中国银行业履行社会责任面临着机制改革处于 基于上述，本文结合利益相关者理论和卡罗尔 瓶颈期、同业竞争不断加剧、市场和外部监管约束不 等’5o社会责任金字塔理论，剖析银行业主要社会责 断增强等多重压力，对于承担社会责任还重视不够， 任，以及履行社会责任过程中可能遇到的风险，融入 缺乏深入的实践性研究。不确定因素的存在还会对 智能风险管理技术，建立银行社会责任风险管理框 银行社会责任活动的效益产生影响，若缺乏对于这 架，探讨如何将银行社会责任行为与其自身的经营 一环节的风险控制，可能会给银行以至整个社会利 管理相结合，将风险管理渗透到企业文化、发展战 益带来危害。采用先进的风险管理战略和技术进行 略、组织架构、市场营销、业务政策及绩效评价中。 管理，构造全面风险管理框架还会给银行创造价值， 有利于银行打造自己的软实力，谋求自身的可持续 二、银行的主要社会责任管理及风险 发展，更好地服务社会。 “银行社会责任”正成为学界关注的焦点。何德 (一)银行的主要社会责任 旭和张雪兰_lo从利益相关者角度剖析商业银行履行 结合卡罗尔等社会责任风险管理模型，从利益 社会责任。朱文忠’2o指出商业银行社会责任具有独特 相关者角度提出银行的社会责任，见表1。 的内涵，应从制度化强制措施入手，完善公司治理是 表1银行的主要社会责任 构建其社会责任机制的关键。雷世峰’3o认为，应将社 利益相关者 经济责任 法律责任 道德责任 慈善责任 会责任和银行的长期目标结合起来。这些研究从不 股东 ★ 环境 ★ ★ 同角度为企业践行社会责任提供了指导，但仅是在 政府 ★ ★ 机制建设层面上，没有具体的社会责任管理框架。 员工 ★ 客户 ★ 巴塞尔协议提出最低资本要求、市场纪律和监 公众 ★ ★ 督检查这三大风险管理支柱，为银行业的风险管理 提出具体指标。中国银监会2007年发布了《节能减排 利益相关者及其责任：(1)股东。银行对股东的 授信指导意见》，提出加强环境和社会责任风险管理 责任在于实现盈利目的，保证股东的合法权益，使其 的新要求。郑晓青’4o认为，最优社会责任水平是由社 利益最大化，主要是经济责任。(2)环境。银行在环境 会责任收益最大化所决定的，由于现实中强制性社 方面的社会责任在于，协调配合环境保护和信贷管 会责任的存在，会导致高于企业最优社会