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基于信息更新的多产品两阶段订货风险决策模型.pdf
2008年1月 系统工程理论与实践 第1期
文章编号：1000-6788(2008)01-0009-08
基于信息更新的多产品两阶段订货风险决策模型
周艳菊1’2，邱菀华2，王宗润1
(1．中南大学商学院，长沙410083；2．北京航空航天大学经济管理学院，北京100083)
摘要：借鉴金融工程领域广泛应用的条件风险值法，以及基于布朗运动的贝叶斯预测方法，建立两阶
段多产品订货风险决策模型，用数值分析对模型进行了检验，发现它基本反映了真实的决策过程和决策
者心理．由于所建的模型最终可表示为线性规划问题，因此即使是大规模的产品组合同题也可以借助工
具软件求解．
关键词： 多产品订货；两阶段；条件风险值；布朗运动；贝叶斯预测
中图分类号：F273．17 文献标志码：A
with information
Product—portfolioorderinganalysisupdate
inthe risk model
two—echelon：a
decision-making
ZHOU Wan-hurl，WANG
Yan-jul”，QIU Zong-runl
South ofEconomicsand of
(1．Businessschool，CentralUniversity，Ch蛐鹞ha410083，China；2．SchoolManagement，BeijingUniversity
Aeronauticsand 100083，China)
Astronautics，Beijing
Abstract：The atwo-echelon modelfor ConditionalValue-at-
paperproposed optimalordering multi-pl山协mth
isused inthefieldoffinancial underBrownianmotion
msk(CVaR)which forecasting
popularly engineering．Bayesian
is methodof itmore tothe of
adoptdt髓the information．for stochasticcharacter
updating adapts strong single-period
is tested
modelthen simulative ou{comcofwhichfollowsthereal behavior
product．The by data，the decision-making
be
themodelCall fo蒯atedas8linear whichissolvedthe
completely．Moreover pm掣铷删吡jiI唱problem by technique
software
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