确定概率条件下风险型多属性消错决策方法.pdfVIP

第44卷第4期 数学的实践与认识 V01．44．NO．4 2014年2月 MATHEMATICSINPRACTICEANDTHECIRY Feb．，2014 确定概率条件下风险型多属性消错决策方法 黄灏然，，一，骆达荣。，郭开仲z (1．仲恺农业工程学院信息科学与技术学院，广东广州519225) (2．广东工业大学管理学院，广东广州510520) 摘要：以确定概率条件下风险型多属性决策问题为研究对象．根据消错理论提出 了错误值、极限损失值等概念，以效益矩阵为基础建立起正负理想矩阵和错误值矩 阵，以正负理想矩阵为基础构建极限损失矩阵，以错误值矩阵、属性权重和极限损 失矩阵为基础构建综合错误损失矩阵，接着根据期望理论，利用综合错误损失矩阵 求取期望错误损失向量，并以此作为策略选择的根据．最后通过实例证明了研究的 有效性和可行性． 关键词：确定概率；风险；消错决策；期望错误损失值 1引言与相关文献综述 风险型多属性决策是决策的重要类型之一，该类问题的特点是：方案的属性值为随机变 量【1])决策者对未来状态无法做出肯定判断，但能够给出各种可能的自然状态的发生概率．目 前对风险型多属性决策问题的研究主要可以分为确定概率和区间概率条件下的风险型多属 性问题[2]_关于确定概率条件下风险型多属性决策问题的研究并不多见，主要的研究有：罗 党和Liu利用基于相对优属度决策方法，分别研究了属性值为区间灰数和语言变量的风险型 Carlo模拟方法，研究了属 多属性决策问题㈦】；毕文杰和陈晓红利用Bayes理论和Monte 法研究属性值为连续随机变量的风险型多属性决策问题【5]；Wang和卫贵武利用数学规划方 研究属性值为混合型的风险型多属性决策问题[8]；马健和孙秀霞等人利用前景理论和风险一 效益比，研究了风险型多属性决策问题|9J． 综上所述，针对确定概率条件下风险型多属性决策问题的研究较少，对该问题展开研究 具有重要的意义．从研究的方法上看，上述研究缺乏从错误损失的角度考虑问题．在风险环 境中风险的存在使得决策可能发生错误，而错误可能导致损失的大小是影响人们策略选择的 主导因素之一．因此，从错误损失的角度研究风险型多属性决策问题，符合人们思考问题、选 择策略的规律． 本研究针对确定概率条件下风险型多属性决策问题，采用消错学理论，从减少或规避错 误的角度提出一种多属性消错决策方法． 收稿日期：2013—09—03 130 数学的实践与认识 44卷 2基本理论 括G完全、部分或不肯定推不出等)，则称a在u上对于规则G是错误的．【10】 则称．厂为定义在u上对于规则G的错误函数，简称为u上的错误函数，记为e=f(v，钆)，简 记为e=，(u)，其中R为实数域、e为对象U在规则G的错误值【11】． 根据所采用的错误函数的不同，错误值e的取值范围可能分别为{o，1)、【o，1]、(一∞，+∞)， [o，+∞)等．为了方便计算，本文将选择值域为[o，1]的错误函数． 定义3设T是一个问题集，由T的全部条件所得出的全部结论对社会所能起的作用的 总体称为丁的固有功能，表示为GY；而对社会起某个作用称为它的一个固有功能，表示为 Gb0=1，2，…，r)【11]． 定义4在对象系统S中，对于固有功能GYj，子系统(或要素)旎完全错误时，固有功能 GYj减少的数值称为Zi对于GYj的错误极限损失值，表示为h． 的固有功能值，GY似+·为Zi完全错误时(错误函数值为1)的固有功能值． h=△G匕=G巧，t—GYj，t+l (1) 定义5在对象系统S中，子系统(或要素)盔在论域u上对于固有功能GYj的错误值 和错误极限损失值的积，称为Zi对于GY{的错误损失值，表示为f． 根据定义5，f可以表示如式(2)所示． z=eh=f(z,)avYj