基于广义交叉谱密度方法的线性和非线性格兰杰因果关系检pdf.pdfVIP

? . 1 1 6 《数 经 技术经 究 》 期 量 济 济研 年 第 于 卢 义 文 叉 谱 畲 c 方 法 的 线 性 ° 非 统 性 格 兰 杰 因 果 关 糸 栓銓 李 海奇 洪 永淼 毛 尚熠 湖 南 大 学金融 与 统计 学 院 ； 湖 南 大 学 应 用 经 济学博 士后 流动 站 ； 厦 门 大 学王 亚 南 经 济研 究 院） 【摘要】 鉴 于现行 的 均 值格兰 杰 因 果关 系 检验或 者 无 法检验非 线 性 的 格 兰 杰 因 “ ” 果关 系 ， 或 者存在 维数 灾 难 问 题 ， 我 们根据 的 广 义交 叉谱方 法提 出 了 一 个 能统一 检验线性 非 线性均 值格 兰 杰 因 果关 系 的 检验统 计 量 。 本文 的广 义 交叉谱检验统计 量 渐近服从一 个 标准 正 态 分布 ， 它 不但能 考虑 所有 滞后 “ ” 阶 的信 息 ， 而 且避免 了 维数灾 难 问题 。 蒙特 卡 罗 试验结 果表 明 广 义 交叉谱检验 具有 良好的 有 限样本表现。 关键词 非 线性格兰 杰 因 果 广 义交 叉协方差 广 义 交叉谱密 度 核 函 数 中 图分 类号 文献标识码 ： ： ； ； ； ① 本文获得教育部人文社会科学研究青年基 金项 目 （ 、 中 国博士 后科学 基金 （ 以及 大 年 成 计 湖南 举 教师 长 划 的资助 。 ‘ 基 于 广 义 交 叉谱密 度方 法 的 线 性 非 线性格 兰 杰 因 果关 系 检验 引 言 自从 年 的诺贝 尔经济学奖得 主 克莱夫 格兰杰 ） 提 出 格兰 杰 因 果关系 的概念 检验方法 以来 ， 格兰 杰 因 果关系便被广泛应