小波在金融时序预测中的应用.pdfVIP

第 26卷 第 15期 甘肃科技 Z．26 Ⅳ0．15 2010年 8月 GansuScienceandTechnology Aug． 2010 小波在金融时序预测中的应用 肖 强 (兰州商学院统计学院，甘肃 兰州 730020) 摘 要：利用小波函数的局部化性质，对非平稳时间序列股票开盘价数据进行分解，然后再进行Mallat重构。这样就 得到了原始数据的近似信号，再应用传统时间序列预测方法 ARMA(P，q)模型对重构后的数据进行预测，将预测结 果与实际值进行比较，可得小波分析方法预测效果比较理想。 关键词：非平稳时间序列；小波变换 ；ARMA(P，q)模型预测 中图分类号 ：F224．0 股票是经济发展的晴雨表和预警器，对股市的 再由处理后的小波系数重构原信号。 正确预测是国家进行宏观调控和管理的前提，同时