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商业银行操作风险计量的极值模型实证研究.pdfVIP

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  • 2017-11-20 发布于上海
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商业银行操作风险计量的极值模型实证研究.pdf

    商业银行操作风险计量的极值模型实证研究

    财经问题研究 NumberllfG朗洲SerialNtx 第11期(总第348期) 348) on and 2012年11月 ResearchFimmdalEconomicIssues November，2012 商业银行操作风险计量的 极值模型实证研究 林龙腾1，沈利生1’2 (1．华侨大学经济与金融学院，福建泉州362021； 2．中国社会科学院数量经济与技术经济研究所，北京100732) 摘要：本文利用极值理论中的BMM模型、POT模型分别对中国商业银行2004--2011年度的 225起操作风险损失事件采用广义极值分布、广义帕累托分布构建VaR模型，运用极大似然估

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