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2017-11-29 发布于天津
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因子分类动量组合略胜一筹

金融工程|定期报告 2014 年5 月26 日证券研究报告 Tabl e_Title 沪深300 因子等权因子分类动量组合略胜一筹多因子alpha 策略周报（2014 年5 月26 日） Table_Summary 沪深300 多因子阿尔法策略本周表现因子平均加权策略超配组合跟踪结果本周收益本周超额收益今年超额收益沪深300 分类 IC_IR加权股票平均加权 0.04% -0.07% 4.05% 股票流通市值加权 -0.10% -0.22% 7.67% 因子分类IC_IR加权策略超配组合跟踪结果本周收益本周超额收益今年超额收益股票平均加权 0.22% 0.10% 0.97% 股票流通市值加权 0.06% -0.05% -1.48% 中证800 因子等权中证800 多因子阿尔法策略本周表现因子平均加权策略超配组合跟踪结果本周收益本周超额收益今年超额收益股票平均加权 0.96% 0.84% 8.22% 股票流通市值加权 0.96% 0.85% 11.39% 因子分类IC_IR加权策略超配组合跟踪结果中证800 分类 IC_IR加权本周收益本周超额收益今年超额收益股票平均加权 1.44% 1.32% 5.62% 股票流通市值加权 1.81% 1.70% 3.79% 融资融券标的多因子阿尔法策略本周表现因子平均加权策略组合跟踪结果超配组合卖空组合本周配对今年配对本周收益本周收益收益收益分析师：史庆盛 S0260513070004 股票平均加权 1.26% 0.22% 1.05% -0.29% 0208618 股票流通市值加