基于 Tweedie 类分布的广义可加模型在车险费率厘定中的应用.pdfVIP

第 34卷 第 1期 大 津 商 业 大 学 学 报 Vo1．34No．1 20l4年 1门 JournalofTianjinUniversityofCollllnerce Jan．2014 基于Tweedie类分布的广义可加模型在 车险费率厘定中的应用 孙维伟 (南开大学经济学院，大津300071) 【摘 要】分析广义线性模型和广义可加模型的理论基础和特点，从Tweedie类分布的独特视角归纳保险索赔额 数据的分布规律。基于此建立了GLM—Tweedie和GAM—Tweedie索赔额拟合模型，以一组汽车保险损失数据为样 本进行车险费率厘定和索赔额拟合的实证分析 ，识别 “车、人、地”不同因素对费率不同的影响程度，助推我国车 险费率厘定市场化改革精算技术的提升。 【关键词】费率厘定；索赔额；Tweedie类分布；广义线性模型；广义可加模型 【中图分类号】F840 【文献标志码】A 【文章编号】1674—2362(2014)O1—0060—08 自1980年中国人 民保险公司逐步恢复中断近 测汽车保险的索赔频率和索赔强度，对索赔额的研 25年之久的机动车辆保险(简称 “车险”)业务至 究町以归为后者。Bailey和Simon_l提出_『加法模 今，住财产险业务的发展中若以保费论英雄的话， 型和乘法模型，并利用最小二乘法对参数进i估 车险始终处于主导地位 。2000年 以来，车险保费 计 。Hogg和 Klugman 给出 索赔额分布的廿f能 收入 占整个财产保险保费收入的比重一直维持在 选择，由于索赔额的损失分布通常晕现连续右偏的 60％以 }：。机动车辆保险如此重要，财险公司收取 分布，所 以常常使用伽玛分布、逆高斯分布、对数正 车险保费的科学性 、合理性和公平性的意义更深 、 态分布或帕累托分布来对索赔额进行研究分析 要求更高。埘于精算师而言，在复杂的汽车保险定 Samson 在车险定价中引入经典线性回归模型， 价过程 中，精准地进行费率厘定是一项极为重要的 且采用英 国某家保险公 司的数据分析了影响索赔 I作 “十二五”期间，在国际、国内经济社会环境 成本的独立变量，其 中包括地域 、车 、年龄、奖惩 发生变化、不确定 大[】素增多的大背景下，我国保险 系统等因素。McCullagh和 Nelder 首次将广义线 、I将进入一个较快发展与矛盾凸显并存的新阶段。 性模型应用到精算领域，自此 以后，基于广义线性 科学发展是解决保险市场所有问题的关键 ，加快转 模型对索赔频率和索赔额的各种研究 断涌现。 变发展方式足推动保险业科学发展的必 由之路 。 国内学者对于索赔额的应用研究，较 日． 始于 为适应保险、陕速发展的需要，车险业务成为财险 韩天雄， 其分析了传统上用对数_F念分布和巾J『累 _、J发展 中提速引擎的作用更加明 ，切实提高风险 托分布对索赔金额进行量化仔在的问题，提出构造 管理、精算等核心专业技术的创新性，开发新产品 索赔额密度函数的修1E方法来拟合索赔额分 的 新技术 ，引发了精算技术人员的新思考。 思路，且获得 了相当理想的拟合效果。郁佳敏 。构 造了索赔额服从对数正态分布时，索赔金额的结构 1 相关研究文献评述 密度函数，引出厂保单末来索赔金额的最优估计模 在非寿险定价的理论研究和应用中，车险费率 型。黄顺林等 基于Tweedie分布和ZAIG分布建 厘