基于发电厂商对手不完全信息的最优报价策略与建模.ppt

发电厂商的市场力被抑制，总的市场出清价格也会随弹性的 加入而降低。 谢谢！！ 基于发电厂商对手不完全信息的最优报价策略与建模 Optimal Bidding Strategies and Modeling of Imperfect Information Among Competitive Generators Fushuan Wen and A. Kumar David, Senior Member, IEEE 基于发电厂商对手不完全信息的最优报价策略与建模 简 介 问题提出 蒙特卡洛模拟方法 基于最优化求解方法 实例求解 总结 1.简 介 本文给出了在电能市场竞争投标的发电商制定的整体优化的投标策略所需的模型和方法。假设在电能市场上，采用暗标拍卖和统一成交价的规则。这个规则和当前大多数国家的电力市场采用的规则相一致。并假设允许投标者偏离其成本来报价。投标者对电能市场的投标函数为线性的电能供应函数。每个投标者要决策的问题是，分析确定电能供应函数和的系数，以便自己的利益最大。本文介绍了两种确定决策系数的方法，一种是基于模特卡罗模拟方法，另一种是基于优化转换的方法，最后对一个含有6发电商的市场进行了相关的参数求解。 2.问题提出 假设有n个相互独立的发(供)电商，一个由独立系统操作者（ISO），市场操作者（MO）控制的互联电网及一组用户(负荷)。每个发电商(第j个发电商)向由MO管理的电能市场投标一个线性非递减供电函数，设为： 式中： 是有功出力， 是第j个发电商的投标函数系数(非负)。 MO的主要功能是期货市场管理和应用透明的调度程序制定发电机组出力调度计划(在满足电网运行约束要求下)。如果只考虑负荷约束限值和发电出力限值约束条件．那么MO通过求解下列数学模型来对所有发电商确定一组发电机组有功出力值： 上式中， 表示电能市场的统一清算价，是需要确定的变量。 为对电力库的负荷需求，有功出力最小和最大限值为： 是第j个发电商的投标值，不一定是其发电机级的最小允许出力和发电机组最大容量。在实际中，还需要增加其他约束条件，例如输电容量约束。上述模型可以考虑更多的约束条件。 约束条件 在考虑电力市场电价与需求的关系后，我们可以得 到关于系统负荷的相关式子： 其中，Q0为系统的预测负荷，K是电力市场的弹性系数 对上述数学模型，可以直接进行求解。 需要注意的是： 当 时， 取零值,因为这个情形下的发电商不存在。忽略不等式约束时，求解结果如下： 当上式的求解结果违背不等式给出的上限约束条件时，必须对求解结果进行修正。 对于第i个发电商，基于最大利润效应的目标，我们可以建 立一个最优化模型，可以描述为以下形式： 其约束条件即为前所给出求解R与Pj的等式约束。式中， Ci（Pi）为发电机组i的成本函数。 当电能市场和旋转备用市场广采用暗标拍卖规则时，对下一个投标的数值是保密的，因此发电商不能掌握为求解最优化问题所需的信息。但是发电商可以得到历史上的投标数 据，根据这些历史数据来估计竞争对手的投标策略及投标方案。发电商面临的问题是．如何根据历史数据估计竞争对手的投标策略和方案．也就是如何估其其他发电商投标函数系数。 假定，第i个发电商(i=1，2，…，n)认为第j个发电商(j=1， 2，…，n，j≠i)对电能市场投标函数的系数 和 服从一个联合正态分布，其概率密度函数(pdf)如下： 这个状态估计可以一个紧凑的形式表示如下： 3.蒙特卡洛模拟方法 蒙特卡洛方法简介 蒙特卡洛方法是一种用近似的方法来解决数学问题的在计算 机上进行统计的实验。该方法适用于存在概率结构的数学问 题。 蒙特卡洛方法需求求解的问题能够用概率来描述，在实验 中，可以通过数据的概率分布进行随机抽样。以一种快速有 效的方式创造出均匀分布在区间[0,1]上的随机数。 蒙特卡洛解决最优竞价策略问题 在对于发电厂商i应用该方法求解最优竞价策略问题中， α j ，βj（j≠i）可以由蒙特卡洛模拟根据其联合概率密度 随机抽样得到。此时，i厂商可以根据由蒙特卡洛模拟得到的 其他竞争对手的报价参数，解决前述最优化问题。 我们发现，在此优化问题中，存在着两个变量参数α i ，βi 而这两个变量不能够独立的确定，因而，i厂商可以先固定其 中一个变量，再求解最优化决策问题，以确定另一个变量。 4.基于最优化求解方法 电能市场优化模型,可以表示如下： 上式可表示为： 第n个发电商对每对 的概率分布的估计，j=1，2，…， n-1。因