橡胶日内模型.doc

橡胶日内模型 模型名称：霸王枪-平2 合约名称：橡胶主力 测试时间：2011-05-05 -- 2012-01-20 测试周期：5分钟 测试模式：实战模式 开仓时使用的资金比率：50% 最大开仓手数：1000 保证金比率：10% 单位：5吨/手 手续费：30圆/手 ---------------------------------- 测试天数： 260 测试周期数： 8000 指令总数： 248 平均交易周期：64 初始资金： 100000 最终权益： 151955 总收益率(盈利/初始资金)： 51.96% 盈利： 51955.00 扣除最大盈利后收益率： 47.64% 扣除最大亏损后收益率： 55.30% 可靠性(胜率)： 65.32% 成交额： 期望收益(平均R乘数)： 0.65R 总手续费： 7440 总交易次数： 124 盈利次数比例： 62.90% 亏损次数比例： 36.29% 平均利润率： 0.42% 平均每次盈利： 419 标准离差率： 269.0% 标准离差： 1288.58 多头次数： 62 空头次数： 62 多头盈利次数： 36 空头盈利次数： 42 盈利次数： 78 亏损次数： 45 总盈利： 92720(92.72%) 总亏损： -33325(-33.32%) 平均盈利率： 993(0.99%) 平均亏损率： -637(-0.64%) 最大盈利额： 4315(3.59%) 最大亏损额： -3350(-3.10%) 平均盈利周期： 15 平均亏损周期： 14 最大盈利周期： 21 最大亏损周期： 21 最大连续盈利次数： 12 最大连续亏损次数： 3 最大连续盈利： 16455(15.12%) 最大连续亏损： -3650(-3.24%) 空仓总时间： 6076 最长空仓时间： 160 空仓时间/总时间： 75.95% 开仓时间 开仓价格 交易类型 平仓时间 平仓价格 手数 手续费 盈利 扣除手续费后盈利 总资金 平仓类型11:15 31225 多头14:55 31385 1 60 800 740 100740 正常13:50 30145 空头14:50 29735 1 60 2050 1990 102730 正常11:20 30790 多头14:55 31260 1 60 2350 2290 105020 正常14:05 31570 多头14:55 31510 1 60 -300 -360 104660 正常13:40 31440 空头14:55 31265 1 60 875 815 105475 正常13:40 31710 空头14:55 31560 1 60 750 690 106165 正常13:30 30855 空头14:55 30950 1 60 -475 -535 105630 正常11:10 31515 多头14:55 31745 1 60 1150 1090 106720 正常11:20 32220 多头14:55 32095 1 60 -625 -685 106035 正常11:20 32455 空头14:55 32600 1 60 -725 -785 105250 正常11:10 32990 多头14:55 32610 1 60 -1900 -1960 103290 正常11:15 32715 空头14:55 32565 1 60 750 690 103980 正常14:10 32270 多头14:55 32495 1 60 1125 1065 105045 正常11:15 33025 多头14:55 33270 1 60 1225 1165 106210 正常11:10 33315 多头13:55 32840 1 60 -2375 -2435