线性模型中方差的最小范数二次无偏估计的稳健性研究.pdfVIP

线性模型中方差的最小范数二次无偏估计的稳健性一 1 2 二 邱红兵 ，罗季 1．应用数学学院，广东工业大学，广州, 510006； 2．数学与统计学院，浙江财经学院，杭州，310018 摘要：本文讨论线性模型y Xe下，方差的最小范数二次无偏估计关于误差分 布的稳健性问题．得到了误差分布的最大类，使得误差项的分布在此范围内变动时， 2 方差 的最小范数二次无偏估计保持其最优性．进一步，同时考虑可估函数X的 2 最佳线性无偏估计的稳健性，得到了使得 的最小范数二次无偏估计与X的最佳 线性无偏估计同时保持最优性的误差项e的最大分布类． 关键词：线性模型，稳健性，最佳线性无偏估计，最小范数二次无偏估计． 1 引言 考虑一般线性模型 y X  e yy XX  ee， (1) y n1 X n p rank(X) r p  其中 yy为nn11随机观测向量， XX为已知的nn pp设计阵，且rraannkk((XX)) rr pp， 为 p1 e n1 (e) pp11的固定效应向量，ee为nn11的随机误差向量，其分布记为((ee))． n mn n n nn mmnn nn nn R R S S n mn n 令RR ，RR ，SS 和SS 分别表示nn维实的列向量集合，mmnn阶实矩阵集合，nn阶非 mn  mmnn  n A R A,rank(A),A ,R(A) 负定矩阵集合及nn阶正定矩阵集合．给定AA RR ，用 AA,,rraannkk((AA)),,AA ,,RR((AA))分别表示矩 A R(A) 阵AA的转置，秩，Moore-Penrose逆和列向量张成的线性空间；线性子空间RR((AA))的维数和 dimR(A) N(A) (,V())  正交补空间分别用ddiimmRR((AA))和NN((AA))表示．用((,,VV(())))表示期望为，协方差阵为 2