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06 一、判断。（5*5m ） 1.参数的t 显著性检验要求参数估计量一定要服从正态分布。 错，在回归分析中参数的t 显著性检验应服从t(n-1)分布。 2.若误差项不服从正态分布，OLS 仍然无偏。 是 3.如果虚拟假设不能拒绝，那么一定真实。 错，还有可能是第二类错误，接受了虚假的假设。 4.异方差是由定式误差引起的，与数据无关。 错误，异方差分为假性异方差与定式误差有关，真性异方差与数据有关。 5.如果误差项的方差大，参数估计值的方差也大。 正确。 二、10 分 误差项的作用，以及与残差的关系。 随机误差项是模型刻画的变量，残差是数据通过某种方法回归得到参数估计量后得出的误 差项的估计。误差项方差的似然估计为ei^2/n，回归残差ei 是误差项的自然近似。 Ei^2/(n-2)是误差项方差的无偏估计。 三、10 分 模型为Yi=a+bX1i+cX2i+ui 当数据扩大2 倍时，残差和拟和度有何变化：当X 增大3 个 单位，又有何影响。 四、填空。10 分 Y=#0.0000+#0.0000X SE=(#0.000) ( ) t=( ) (#0.0000) 评价回归结果。 五、10 分。 当分析结果如下列情况时，问可能出现的问题，并说出你的理由和建议。 1. DW=2.99 du=1.37 dl=1.10 序列负相关 采用广义差分法回归 2.5 个解释变量的方差扩大因子为#0.00 ，#0.00 ，#0.00 ，#0.00 ，#0.00 多重共线性 增加样本容量 差分模型 模型修正 分步估计模型 2. R^2=0.89 R-^2=0.87 F 统计量为34.5 模型决定系数不够显著，F 统计量较小 六、10 分。 根据残差序列分布图，分析问题并提出解决办法。 附图： 七、15 分。两个方程构成的联立方程组。第一个方程为：Y1t=a1Y2t+a2X1t+ut 。第二个 方程中的变量为Y2t,X2t,X3t 。试估计a1,a2 的值。 附二阶矩矩阵。 p.s.记不清的数据用#0.00 等表示。如有误，无拍砖~~~ The End。 07 一，判断题（写出理由）（4*5 ） 1，如果一个模型具有强烈的双月季节周期性，那么可以引进一个虚拟变量来解决。 是 2，间接最小二乘法和两阶段最小二乘法都是工具变量法。（有点记不清） 否，间接变量法是将联立方程组化为简约式后回归，间接的求得参数。两阶段最小二 乘法第一阶段是找到一合适的工具变量，第二阶段是用工具变量回归。 3，dw 值检验可以检验各种序列误差自相关的情况。 否。如果dw 值在dl 与du 之间，就无法识别误差序列是否有自相关的情况。且dw 只 适用于一阶自回归性的检验，在样本数较小或解释变量数较大的时候不使用。 4 ，如果一个联立方程组中的一个方程包含了所有的内生变量，那么这个方程一定不可识 别。 否，还可以包含多个外生变量。 二，简答题（10） 无偏估计和有效估计在参数估计中有什么价值和联系？ 无偏估计是指估计值的期望等于估计量，有效估计是指估计值的方差小。在参数估计中， 有效估计和无偏估计都是十分重要的，无偏性保证了参数估计的成确性，有效性则保证了 参数估计值是否集中。 在不能同时保证有效性和无偏性时，可以引入均方误，即偏误的平方加上方差来衡量参数 估计的的好坏。 三，已知科布道格拉斯函数（10） Y=A*L^(b1)*K^(b2) 找出两种检验是否规模报酬不变的模型和方法 Lny=lna+b1lnL+b2lnk+e 泰勒展开 四，已知一个15 样本3 变量的多元线性回归分析的残差序列如下： 14,16,5,-8,-2,-6,1,-25,-7,2,14,12,8,-4,-2 分析该残差序列并写出进一步分析的建议。（15） 五，对以下Eviews 的回归报告，写出存在的问题和改进的方法。 略，主要是dw 值，常数项不显著和系数差异过大。 08 一、指出存在的问题并提出建议（10 分） 1、DW 值3.23，dl=1.1,du=1.37 ； 4-1.37=2.63, 4-1.1=2.9 因为3.23〉2.9 所以，存在残差序列负相关 建议使用广义差分法、柯奥迭代法后者杜宾两步法，广义差分法 2、方差扩大因子（