计量经济学(第二版)第五章习题解答.docVIP

计量经济学作业 张鸿璐 20111811762 思考题5.3 各检验异方差方法的共同点：都是要判断随机扰动项与解释变量观测值之间的相性。不同点：1.图示法：利用散点图寻找误差项与解释变量之间的关系。2.Goldfield-Quanadt检验：检验递增性或递减性异方差，将样本分成两部分，分别对两个样本进行回归，并计算比较两个回归的剩余平方和是否有明显差异，以此判断是否存在异方差。3.White检验：在大样本情况下，利用辅助回归相应的检验统计量判断方差与解释变量之间是否有明显的因果关系。4.ARCH检验：大样本的时间序列数据中，通过检验自回归条件异方差过程是否成立去判断时间序列有无异方差。5.Glejser检验：由OLS法得到残差ei，取ei 的绝对值︱ei︱，然后将︱ei︱对某个解释变量Xi回归，根据回归模型的显著性和拟合优度来判断是否存在异方差。 5.4 加权最小二乘法用于解决在总体异方差未知的情况下，无法直接修正由于异方差带来的“由于不同Xi使得ui偏离均值的离散程度不一样”的问题。在抽样情况下，当 Var(ui)的值较小时，残差ei所提供的信息较少，在确定回归线时起的作用越大，需要给予重视；在Var(ui)的值较大时，残差ei所提供的信息较大，在确定回归线时起的作用越小，需要给予折扣。 5.5 异方差对模型的影响：1.使OLS估计量不具有有效性，但具有无偏性。2.使OLS估计的参数的标准误差不正确，使t检验和F检验的失去有效性。3.使预测失去有效性。 练习题5.1 （1）因为，所以取，得 模型的随机误差项的方差为一固定常数，即 （2） 5.2（1） 该模型样本回归估计式的书写形式为 (2) Glejser检验：得到残差序列后，用︱ei︱对Xi进行回归 1. P值显示斜率显著异于0，拒绝同方差 2. P值显示斜率显著异于0，拒绝同方差 3. P值显示斜率显著异于0，拒绝同方差。 White检验： 给定，在自由度为2，查表得。比较临界值与卡方统计量值，即，同样说明模型中的随机误差项存在异方差。 （3）用加权最小二乘法修正， 1.权数 2.权数 3.权数为 经估计检验，选取权数为w1结果较好，回归结果如下： 5.5建立回归模型： 其中Y为建筑业企业利润总额，X为建筑业总产值。 首先用图示法初步检验异方差，从残差平方对解释变量散点图可以看出，随着X的增大，残差平方和有逐步扩大的趋势，说明模型很可能存在异方差。 进一步用White检验法，得White检验结果如下： 从上表可知，nR2=7.962241，在a=0.05下，查卡方分布表得临界值，则 ，所以拒绝同方差假设，说明模型存在异方差。 用WLS法修正异方差，分别选择权数为 当权数为w1时， 当权数为w2时， 当权数为w3时， 经估计检验得出用权数w2效果较好。 估计结果为：