财新锐联扶贫SmartBeta策略介绍-经济频道-财新网-CAIXINCOM.PDFVIP

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2018-02-05 发布于天津
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财新锐联扶贫SmartBeta策略介绍-经济频道-财新网-CAIXINCOM.PDF

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财新锐联扶贫Smart Beta 策略介绍策略 · 以中证全指成分股所有公布扶贫金额的股票为样本空间，应用 Smart Beta 策略构建方法；简介 · 选取获利良好，低风险以及高分红的绩优股票组合，并依据扶贫贡献度进行相应的权重配比； · 扶贫 Smart Beta 策略在为投资人带来长期稳健的超额回报的同时, 也从全社会多角度的促进扶贫工作； · 扶贫 Smart Beta 策略包含三个组合，分别为民企组合、国企组合以及综合组合。 Smart Beta 因子回报表现及风险指标 1,2 （自 2006.05 至 2017.06 ） Smart Beta因子累计价格收益走势年度全收益 2006年5月至2017年6月 (人民币） 14.0 年度民企组合国企组合综合组合沪深300 综合组合国企组合 2007 191.56% 183.85% 190.97% 163.28% 12.0 民企组合沪深300 2008 -57.18% -59.07% -56.53% -65.61% 10.0 9.20 2009 127.29% 92.48% 104.99% 98.58% 8.0 2010 14.86% -2.38% 6.49% -11.58% 7.91 6.0 2011 -26.31% -25.49% -23.75% -24.05% 5.35 2012 4.0 3.38% 5.34% 3.67% 9.80% 3.57 2013 35.43% -1.56% 14.33% -5.33% 2.0 2014 23.51% 63.16% 48.06% 55.85% 0.0 2015 39.97% 29.51% 38.40% 7.22% 2016 -10.93% -7.83% -8.13% -9.26% 收益表现持有期收益年化收益年化波动率截至2017年5月31日今年以来