计量经济学复习课之概论与回归模型.ppt

计量经济学（Econometrics）;教学内容;Assessment System(成绩评价);计量经济学;计量经济学是一门运用经济理论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术，它以经济理论为指导，以客观事实为依据，运用数学、统计学的方法和计算机技术，研究带有随机影响的经济变量之间的数量关系和规律。 计量经济学属于应用经济学，以经济现象为研究对象，其核心内容是建立和应用具有随机特征的计量经济模型。;计量经济学的理论基础 经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但不充分，只有结合在一起才行。 一个优秀的计量经济学家必须是合格的数学家和统计学家，他（她）还应该是一个经过系统经济学训练的经济学家。 ; 计量经济学是经济预测的科学 计量经济学从根上说，是对经验规律的认识以及将这些规律推广为经济学“定律”的系统性努力，这些“定律”被用来进行预测，即关于什么可能发生或者什么将会发生的预测。 因此，广义地说，计量经济学可以称为经济预测的科学。 ;计量经济学的三个主要作用;计量经济学模型(Econometric Model) 截面数据模型(Cross Sectional Data Model) 时间序列数据模型(Time Series Data Model) 综合截面和时序数据模型(Panel Data Model) 计量经济学模型在经济分析中的地位 经济理论分析（行为分析）→数理分析 →数量分析（主要是计量经济分析）;例：计量经济学模型与数据;数理经济模型（Economic model）: wages (WAGE) depend on: years of work experience (EXP) years of education (EDU) gender of the worker (GEND: 1 if male, 0 if female) ;计量经济模型（Econometric model）: stochastic error component contains unobserved factors ;数据结构（Data structures）;Cross-sectional data;Time series data;Pooled cross sections;Panel (longitudinal) data;△ 理论计量经济学和应用计量经济学;经典计量经济学模型包括: 单方程模型(Single Equation Model) 联立方程模型(Simultaneous Equations Model) 以线性模型为主要形式;经典计量经济学模型设定理论可以概括为： 依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构，即模型是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础之上的； 引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式； 模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问题； 以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准。;建立计量经济学模型的步骤;数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性;模型的检验;⑵ 统计检验 由数理统计理论决定。包括： 拟合优度检验(Coefficient of Determination) 总体显著性检验(Overall Significance of Regression) 变量显著性检验(Significance of Variables) ⑶ 计量经济学检验 由计量经济学理论决定。包括： 异方差性检验(Heteroskedasticity) 序列相关性检验(Serial Correlation) 共线性检验(Multi-collinearity);⑷ 模型预测检验 由模型的应用要求决定。包括： 稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测;计量经济学模型的应用 ; 多元线性回归模型Multiple Linear Regression;学习目标;多元线性回归模型 ; ;估计的回归方程;多元线性回归模型的基本假定 ;普通最小二乘估计; 于是得到关于待估参数估计值的正规方程组： ;正规方程组的矩阵形式;随机误差项 的方差?的无偏估计 ;估计标准误差 se;多元线性回归模型的统计检验 ;拟合优度检验;;调整的决定系数（adjusted coefficient of determination） ; 赤池信息准则和施瓦茨准则;