随机过程第一章 预备知识（2011年秋季） [兼容模式]已读.pdf

第第一章章 预备知识预备知识 信息工程学院四系二教 刘文芬刘文芬 第一章 预备知识 1 概率空间 2 随机变量及其分布 3 随机变量的数字特征 4 条件期望 2011-10-17 信息工程学院四系二教 2 §1.1 概率空间 引例：掷骰子试验，其具有下述特性 可以重复进行可以重复进行 预先知道所有可能的结果预先知道所有可能的结果  不知道出现那个结果 2011-10-17 信息工程学院四系三教 3 §1.1 概率空间—— 随机试验 随机试验：若试验具有如下的三个特性：  （（11 ））可以在可以在相同的条件下相同的条件下重复进行重复进行；；  （2 ）每次试验的结果不止一个，但预先知道 试验的试验的所有可能的结果所有可能的结果；；  （3 ）每次试验前不能确定哪个结果会出现； 则称此试验为随机试验。 2011-10-17 信息工程学院四系三教 4 §1.1 概率空间—— 样本空间 一个随机试验的所有可能的结果组成的集 合称为这个试验的合称为这个试验的样本空间样本空间或或基本事件空基本事件空 间，记为 中的元素e 称为样本点或基本事件; 的子集的子集A 称为称为随机事件随机事件 （（简称简称事件事件））; 样本空间样本空间称为称为必然事件必然事件;; 空集Ф称为不可能事件。 集合的并集合的并、、交交、、差差、、极限等运算都适用于事件极限等运算都适用于事件！！ 2011-10-17 信息工程学院四系三教 5 §1.1 概率空间—— 概率的直观定义 || AA || nn P (A ) 古典概率： | | m k 统计概率统计概率 （（频率频率）：）：(( )) lim  n P A n n n LL ((AA )) 几何概率： P (A ) L () 2011-10-17 信息工程学院四系三教 6 §1.1 概率空间—— 概率的严格定义 设是可测空间, 是由随机事件组成的 代数代数，，PP ((·)) 是定义在是定义在上的实值函数上的实值函数，，若若  （（1 ））对任意对任意A Î,,0 ££P((A)) ££1. 非负性  （2 ）P(W) =1. 正规性  （（33