中银国际每日交易提示110211.pdf

中银国际定息收益研究 每日交易提示 2011 年 2 月 11 日 每日提示 公开市场操作统计 单位:亿元 项目 日期 期限 金额 合计  昨日 3 个月央票发行利率 2.62% ，较上期上调约 36bp ； 2-3 1Y 100 央行未进行正回购。 2-4 3M 150 票据到期 2-10 1Y 240 (1040)  今日国开行 200 亿 10 年期固息金融债招标发行，发行 2-11 3M 150 人对本期债券有增发权。 回购到期 2-10 91D 400 票据发行 2-10 3M 10 10 市场综述 本周净投放 1030 短期利率变动  昨日银行间资金面紧张状况有所缓解；隔夜回购利率大 昨日 前日 幅下调 100bp 至 2.88% 附近；7 天回购利率也有 18bp 名称 变动(bp) (%) (%) 左右的下行。 银行间 R001 2.88 3.88 (99.6) 银行间 R007 3.96 4.14 (17.9)  昨日银行间国债市场交投较为活跃；3 年左右短期国债 银行间 R014 4.58 4.86 (28.3) 收益率略有上行；10 年左右长期国债市场收益率上调 3M Shibor 5.6362 5.7299 (9.37) 4bp 至 4.14% 附近；收益率曲线整体略有上移。 1Y Shibor 4.2827 4.2211 6.16 质押式回购成交量 单位:亿元  昨日 3 年左右短期金融债收益率略有上行；10 年左右长 名称 昨日 前日 变动 期金融债收益率上行约 8bp 至 4.40% 附近。 银行间 R001 2132.2 2396.0 (263.8)  昨日央票市场利率小幅下行；3-6 个月左右央票市场利 银行间 R007 714.8 596.4 118.5 银行间 R014 150.5 114.5 35.9 率整体下调约 5-10bp ；1 年及 3 年左右央票市场利率则 市场表现（日） 分别维持在 3.50%和 3.86% 附近。 名称 昨收 变动(%)  昨日利率互换市场报价整体小幅下行；国内 1 年及以上 上证综指 2818.2 1.59 深证成指 12170.5 3.07 Repo 互换报价下调 8bp ；海外各期限 Repo 互换报价下 沪深300