计量经济学自相关性课件PPT.ppt

第一节 虚拟变量 第八章 虚拟变量的模型 一、虚拟变量的基本概念 虚拟变量：取值为0、1的人工（特殊）变量（记为D） 。 前面讨论的数量因素（变量）可以直接度量，但质的因素（如：性别、职业、文化程度、所有制形式等定性因素）不能直接度量。 为了在模型中反映这些属性因素的影响，以提高模型的精度，须将其“量化”. 例1： 二、虚拟变量的设置原则 1、定性因素有m个相互排斥的类型或特征，模型中只能引入 （ m-1）个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”，产生完全共线. 例2：居民住房消费支出Yi、居民可支配收入Xi的模型： 为了将“城镇居民“、”农村居民“对Yi的影响反映到上述模型，设 则模型（1）为 若引入m=2个虚拟变量，就陷入了“虚拟变量陷阱”，产生了完全共线 则模型（2）为 任一家庭都有：D1+D2=1，即D1=1-D2（完全共线）。 问题：为什么k个类的定性变量，仅用k-1个虚拟变量而不用k个变量？ (特别：什么情况下k个类的定性变量，要用k个虚拟变量？如例2去掉截距项） 2、虚拟变量取“0”或“1”应从分析问题的目的出发予以界定（多以“0”代表基础类）； 3、虚拟变量在单一方程中，可以作为解释变量，也可以作为被解释变量。 引入虚拟变量后，相当于把不同属性类型的样本合并，即相当于扩大了样本容量，从而可提高模型的精度； 分段线性回归也可以提高模型的精度。 三、模型中引入虚拟变量的作用 1、分离异常因素的影响 如观察我国社会总产值的时间趋势，须考虑三年自然灾害这一特殊因素的影响 2、检验不同属性类型对因变量的作用； 3、提高模型的精度 一、加法类型 设定的虚拟变量以相加的形式出现 作用：改变了设定模型的截距水平，称为截距变动模型。 第二节 虚拟解释变量的回归 加入虚拟变量的两种基本途径：加法类型、乘法类型。 （一）加法类型的虚拟变量模型 用 t检验讨论因素是否对模型有影响 4、一个定量变量、两个定性变量（各考虑两种特征） （二）一个定量变量X、多个虚拟变量（定性变量）的模型 例 我国有56个民族，引入虚拟变量： D1—D55（以汉族为基础） 藏族：（1，0，0，…，0） 彝族：（0，1，0，…，0） … 汉族：（0，0，0，…，0） 练习： 设衣着消费函数为 Xi —收入水平； Yi —年服装消费支出 写出不同人群组衣着消费函数模型。 二、乘法类型 乘法类型引入虚拟变量，是在所设立的模型中，将虚拟解释变量与其它解释变量（含Xi或Di）相乘作为新的解释变量出现在模型中，以达到其调整设定模型斜率系数的目的。 乘法类型引入虚拟变量的主要作用： 关于两个回归模型的比较； 因素间的交互影响的分析； 提高模型对现实经济现象的描述精度。 下面分别对三个作用进行讨论： （一）回归模型的比较（结构变化检验） 通过对模型的参数检验，可以检验模型是否有不同的结构。即 定性变量D的引入，是否影响不同类型（属性）模型的平均水平（截距项）？ 定性变量D的引入，是否影响不同类型（属性）模型的相对变化（斜率系数）？ 例如：城镇居民家庭与农村居民家庭的消费函数不仅在截距上 有差异，边际消费倾向可能也会有所不同。模型可以记为 其中: Yi为第 i 个家庭的消费水平； Xi为第 i 个家庭的收入水平。 则D=1： 则D=0： 城镇、农村居民家庭的消费行为完全一样（截距和斜率系数相等） 城镇、农村居民家庭的消费函数是截距变动模型（截距不相等） 城镇、农村居民家庭的消费函数是斜率变动模型（斜率系数不相等） 城镇、农村居民家庭的消费函数是截距和斜率变动模型（截距、斜率不等） 通过对上述两个模型的截距、斜率系数检验（比较），可以判断我们讨论的模型属于以下何种类型：： 一般： 分别回归，有以下四种情况： 例：改革开放前、后（平均）“储蓄—收入”模型： 加法方式引入D：为了区别改革开放前、后储蓄起点的情况（即 两 模型的截距变化） 乘法方式引入D：为了区别改革