计量经济学线性回归模型课件PPT.ppt

区间预测: 先计算描述统计如下 第三章 多元线性回归模型 教学目的、要求： 通过第三章的学习，要求学生了解多元线性回归模型产生的背景；掌握多元线性回归模型的古典假定；用普通最小二乘法对二元线性模型的参数估计，参数的解释；参数最小二乘估计的统计性质；理解多元可决系数（判定系数）、修正的可决系数（判定系数）的概念及其关系；掌握用F检验法对总体模型的显著性进行检验；用t检验法对单个系数的显著性检验；能够用本章所学过的知识解决一些实际问题（多元线性模型的预测）。 本章教学内容： 第一节 多元线性回归模型及古典假定 第二节 多元线性回归模型的估计 第三节 多元线性回归模型的检验 第四节 多元线性回归模型的预测 第五节 实例 本章重点、难点： *多元回归模型的矩阵表达式，与非矩阵表达式的区别与联系； *多元回归模型古典假设的矩阵表达式，与一元情形的比较； *采用离差形式的多元（二元）回归模型参数估计方法； *多元回归模型随机扰动项方差的估计； *多元回归模型参数最小二乘估计量的性质； *多重可决系数和修正可决系数； *多元回归模型的方程显著性检验、参数显著性检验； *在多元回归模型中依据p-值进行的判断； *多元回归模型的预测及其矩阵表达式； *Eviews结果中各变量间的关系，回归结果的经济意义分析。 第一节 多元线性回归模型及古典假定 问题的提出 例：对一国的货币需求量（Y）的影响因素（X）有： 经济总量、利率、物价水平等； 例：对汽车需求量（Y）的影响因素（X）有： 收入水平、汽车价格、汽油价格等 ； 一个被解释变量（因变量）与多个解释变量之间的线性关系用回归模型设定，称为“多元线性回归模型”。 例：对人均国民生产总值（Y）的影响因素（X）有： 人口变动因素、固定资产数、货币供给量、物价指数、国内国际市场供求关系等 。 含两个以上解释变量的回归模型叫“多元回归模型”； 一、多元线性回归模型表示方法 从一个二元线性模型的实例谈起： --- 其中： 即 一般形式 矩阵形式 总体: 样本: 残 差 随机扰动项 复习（一元） 问题：总体线性回归模型、样本线性回归模型各自的表现形式？系 数的经济意义是什么？ 总体回归函数（PRF） 其中： 为截距 ； 为 “偏回归系数”. （表示：在其它解释变量不变的情况下，变量 每变化一个单位，对Y产生 个单位的影响） ； 样本回归函数（SRF） 矩阵表示: （多元） 其中： 1、干扰项的均值为零 2、同方差性 3、无自相关性 4、扰动项与解释变量之间不相关 5、正态性 复习（一元基本假定（1—5）: 二、多元线性模型的古典假定 1、零均值： 矩阵形式 2、同方差和无自相关性 即： 3、随机扰动项与解释变量不相关，即 附： 第六节 实例及计算机计算过程 一、经济计量分析的工作步骤 (二) 估计参数 (三) 检验模型 经济意义检验； 统计推断检验； 计量经济学检验； 预测检验； （计算机仿真技术判 断模型参数估计值 的可信度及模型的 功效等）。 (一) 设定模型 (四) 应用模型 经济预测； 经济结构分析； 政策评价； （通过政策模拟提供制定 经济政策的依据） 二、计算机计算过程 例 讨论家庭收入X对家庭消费支出Y的影响问题，通过调查得到一组数据（百元）如下 ： X Y 1 8 7.7 2 12 11 3 20 13 4 30 22 5 40 21 6 50 27 7 70 38 8 90 39 9 100 55 10 120 66 合计 540 299 Eviews主要操作步骤 一、启动软件包 （ 双击“Eviews”，进入Eviews主页） 网站：计量经济学园地（ht