中国商业银行效率及实证分析-中国统计教育学会.PDF

中国商业银行效率及实证分析 北京物资学院 韩敬、佟雪佳、赵越 摘 要 效率是商业银行核心竞争力的重要内容，自我国2001 年 12 月11 日正式加 入世界贸易组织后，我国的金融市场的开放对我国商业银行的效率必定带来一定 的影响。因此如何提高我国商业银行的效率逐渐成为人民关注的焦点。本文根据 我国四大国有商业银行和12 家股份制商业银行2009～20 11 年的历史数据，以建 立的指标体系为基础，采用数据包络分析方法（DEA ），并运用LINGO 和SPSS 统计分析软件对DEA 模型进行了求解和检验，计算出目标商业银行每年的技术 效率值以及它们的平均值。然后对模型计算出的平均效率值进行了分析，得到如 下结论：四大国有商业银行的整体效率低于新兴的股份制商业银行，而在技术效 率方面 （除中国农业银行外）普遍高于股份制商业银行的结论。鉴于以上的分析 结论，本论文给出了国有商业银行和股份制商业银行效率提高的一些具体的建 议。 关键词：商业银行；技术效率；DEA 方法；SPSS 一、研究背景 （一）研究目的 从2006 年底起，中国金融系统已对国外全方位开放，中国商业银行必须提 升自身效率，以应对外资银行全面进入带来的挑战和冲击。 2001 年 11 月 10～11 日，在卡塔尔首都多哈举行的第四届世界贸易组织部 长级会议完成了中国加入WTO 的相关法律程序。2001 年12 月11 日，中国成为 WTO 的正式成员。根据WTO 的有关协议，中国将对外资银行逐步开放国内市 场。金融业被认为是中国加入WTO 后受冲击最大的行业之一。与西方发达国家 的商业银行相比，中国商业银行无论是资产质量、盈利水平、资本充足率等经营 指标方面。还是在业务产品创新、信息化等技术因素方面，抑或是在经营理念、 组织架构、业务流程、治理结构、人力资源等管理因素方面。都处于相对落后的 地位，集中体现在商业银行效率较低。加入WTO 后中国银行业原来可以依托的 防火墙已不复存在，从2006 年底起，外资银行已开始全方位的进入中国金融领 域，给中国商业银行发展带来前所未有的挑战和压力。中国商业银行必须提升效 率，以应对外资银行的挑战和竞争。 商业银行效率的概念可以从宏观和微观两个角度加以界定。从宏观角度看， 商业银行效率是指商业银行对国民经济增长的贡献率，也就是整个商业银行要素 的投入与国民经济的增量和增长质量进行对比。从微观角度看，商业银行效率是 指各商业银行能完成的金融资源配置达到最优，也就是商业银行投入与产出或成 本与收益的对比。银行效率是指银行业务活动中的投入与产出或者成本与收益之 间的对比关系，是银行对其资源的有效配置，是其竞争力的体现。提高银行效率， 既是商业银行的核心任务，也是其可持续发展的前提条件。从本质上讲，银行效 率是银行对其资源的有效配置，是银行市场竞争能力、投入产出能力和可持续发 展能力的总称。本论文主要研究商业银行这类重要金融机构的微观效率。商业银 行就其内涵而言，主要体现在以下几个方面： （1）商业银行效率并不是简单的成本与收益的一个对比关系，而是从投入 产出角度衡量的一个综合的效率概念，其投入和产出并不仅仅局限于货币化的投 入和产出。 （2 ）商业银行效率是关于商业银行资源配置情况和各项资源利用的有效程 度的衡量。商业银行效率可以是从整体衡量的效率，也可以从某一功能单元或某 一局部衡量的效率。 （3 ）商业银行效率的测算与比较是建立在同一背景、同一基础上，其效率 值只是一个相对值，是在所选的决策单元内进行的测算与比较，没有绝对的高效 率与低效率。 （二）文献综述 目前有关研究银行效率文献有：奚君羊、曾振宇（2003 ）运用参数估计方法 检验了我国商业银行的效率，结果发现我国中行、农行、工行、建行4 家国有银 行的效率低于新兴商业银行，从制度层面解释了我国商业银行效率低下的原因； 张建华（2003 ）用数据包络分析方法（DEA ）的基本模型和改进模型，对 1997 年～2001 年国有、股份制及城市商业银行的效率状况进行了全面分析；刘汉涛 （2004 ）指出我国银行显示出了较大的技术无效率，股份制银行平均效率要高于 国有银行，国有银行规模无效程度比较严重，越来越多的股份制银行进入递减规 模报酬阶段；陈守东、刘芳（20