基于模糊聚类的P2P网贷个人信用评估模型及应用.docVIP

基于模糊聚类的P2P网贷个人信用评估 模型及应用 王海峰张晓妮石宝峰 北农林科技大学经济管理学院 运用模糊聚类与模糊识别相结合的方法，建立丫 P2P网贷客户信用评估模型， 并结合“人人贷”平台746个借款样本进行了实证。通过测算新网贷客户与九个 等级贷款客户中心向量之间的贴近度，确定了最大贴近度值对应的信用等级， 即新网贷客户所属的信用级别，弥补了现有研究无法准确预测P2P网贷新客户 信用等级的不足;运用嫡权法求解了评价指标的权重，得出“X5信用记录”和 “X3工作状况”是影响P2P网贷客户信用风险的关键准则。 关键词： P2P网贷;信用风险评佔;模糊聚类;模糊模式识别; 王海峰（1992-）,男，河南周口人，丙北农林科技大学经济管理学 院金融专业研究生； 张晓妮（1976-）,女，陕西兴平人，，西北农林科技大学经济 管理学院副教授，生导师，研宄方向：金融理论与政策； 石宝峰（1984-）,男，山西长治人，，西北农林科技大学经济 管理学院副教授，生导师，研宄方向:信用风险管理。 基金：国家自然科学基金青年项0 “基于风险等级匹配和普惠金融双重约束的农 户小额贷款信用评级研宄” P2P Lending Credit Risk Assessment Model Based on Fuzzy Clustering and its Application Abstract： This paper uses the method of fuzzy clustering and fuzzy pattern recognition to establish the credit assessment model of P2P loan, and then the 746 borrowing samples of z/ peer-to-peer lending platform are tested empirically. By measuring the nearness degree between the new loan customer and the nine-level loan customer center vector, the credit level corresponding to the maximum proximity value is determined, that is, the credit level of the new loan customer, which makes up the existing research can not accurately predict the credit rating of P2P customers. By using the entropy method to solve the weight of the evaluation index，We conclude that，z X5 credit record and X3 working condition are the key factors that affect P2P credit risk. Keyword： Peer-to-peer Lending; Credit Risk Assessment; Fuzzy Clustering; Fuzzy Pattern Recognition; 一、引言 P2P网贷是一种个人通过第三方网络平台向他人提供小额、无抵押贷款的金融模 式。P2P网贷的出现，为面临资金紧张、资金周转困难的个人和小微企业提供了 新的融资途径（陈冬宇等，2014）。与传统金融相比，网贷模式具有方便快捷、 门槛较低、方式灵活等优势，能为用户提供简便快捷的信贷服务（俞林等， 2015）。2005年3月，世界上第一家网贷平台Zopa在英国成立后，该模式在世 界范围内得到了较快的复制和推广。2007年8月，我国第一家网贷平台“拍拍 贷”成立。自2012年起，这种高效便捷的互联网金融模式在我国开始爆发，其 平台数量和交易额每年均以倍数递增，增速和规模己超欧美等发达国家（吕勇 斌等，2016）。 在网贷行业高速发展的同时，平台问题也逐渐暴露。据网贷之家数据显示:截至 2016年12月底，我国正常运营的网贷平台数为2448家，2016年全年网贷行业 成交量达20638. 72亿元，而在2016年年内出现提现网难、倒闭、高管跑路等问 题的平台数量高达1741家。由此可见，P2P网贷平台面临极大的信用风险。对 于投资者来说，由于网贷与传统银行贷款相比，具有虚拟性、匿名性、资料的真 实性难以保障、大多没有抵押品等特点，投资者面临着较大的逆向选择和道德风 险（李焰等，